Format:
1 Online-Ressource (XVI, 221S. 142 Abb)
ISBN:
9783322977137
,
9783824462278
Note:
1 Einleitung -- 2 Grundlagen einfaktorieller Zinsmodelle -- 2.1 Einführung -- 2.2 Arbitragefreiheit -- 2.3 Eigenschaften der Anleihepreise -- 2.4 Eigenschaften spezieller Zinsprozesse -- 2.5 Komparativ-statische Analyse der Zinsstruktur -- 2.6 Analyse der Volatilitätsstruktur -- 3 Anpassung an die beobachtete Zins- und Volatilitätsstruktur -- 3.1 Anpassung an die aktuelle Zinsstruktur -- 3.2 Analyse der Risikoeinstellung -- 3.3 Berücksichtigung der Volatilitätsstruktur -- 4 Analyse der Optionswerte -- 4.1 Variation einzelner Parameter und Einflußgrößen -- 4.2 Einfluß der Form des Zinsprozesses und der funktionalen Gestalt des Marktpreises des Risikos -- 5 Schätzung der Zinsstruktur und der Beziehungen der Zinssätze -- 5.1 Verfahren zur Schätzung der Zinsstruktur -- 5.2 Empirische Studie -- 6 Schätzung der Zinsprozesse -- 6.1 Maximum-Likelihood-Methode -- 6.2 Simulationsstudie -- 6.3 Simulationsgestützte Verbesserung des Schätzergebnisses -- 6.4 Empirische Studie -- 7 Zwei-Faktor-Modell -- 7.1 Die Modellierung mehrfaktorieller Ansätze -- 7.2 Entwicklung des Zwei-Faktor-Modells -- 8 Empirische Analyse von Anleiheoptionen -- 8.1 Datenbasis -- 8.2 Bestimmung der Modellwerte -- 8.3 Empirische Ergebnisse -- 9 Zusammenfassung und Ausblicke
Language:
German
Keywords:
Zinsoption
;
Zinsänderungsrisiko
;
Bewertung
;
Hedging
;
Bank
;
Hochschulschrift
DOI:
10.1007/978-3-322-97713-7
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