In:
Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya, Steklov Mathematical Institute, Vol. 65, No. 2 ( 2020), p. 312-337
Abstract:
В этой статье изучается проблема разорения с инвестициями в общей постановке, когда бизнес-часть процесса риска страховой компании $X$ представляет собой процесс Леви, а стохастический логарифм инвестиций $R$ - семимартингал. При некоторых условиях мы получаем верхнюю и нижнюю оценки вероятностей разорения на конечных и бесконечных интервалах времени, а также их логарифмическую асимптотику. В случае, когда $R$ является процессом Леви, из наших оценок вытекают некоторые хорошо известные результаты. Даются также условия для разорения с вероятностью $1$, связанные с поведением экспоненциальных функционалов от $R$, и в случае процессов Леви, эти условия выражены через семимартингальные характеристики этого процесса.
Type of Medium:
Online Resource
ISSN:
0040-361X
,
2305-3151
Language:
Russian
Publisher:
Steklov Mathematical Institute
Publication Date:
2020
detail.hit.zdb_id:
2550633-X
Bookmarklink