Format:
1 Online-Ressource (262 Seiten)
,
Diagramme
Edition:
1. Auflage
ISBN:
9783748942658
,
3748942656
Series Statement:
Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen Band 59
Content:
Das Buch behandelt eingehend die Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition bei Instituten. Hierzu erfolgt zuerst eine Betrachtung des Terminus Risiko mit einem besonderen Fokus auf Adressenrisiken. Hieran anknüpfend werden die Grundlagen der Quantifizierung des Adressenrisikos beleuchtet, wobei das Hauptaugenmerk auf der Behandlung einer derivativen Adressen-Risikoposition liegt. Darauf aufbauend werden die bisherigen und die neuen Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition detailliert dargestellt. Abschließend wird die Bedeutung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition für die Bestimmung des Gesamtrisikobetrags sowie der aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalquoten herausgearbeitet.
Additional Edition:
Erscheint auch als Druck-Ausgabe, Paperback ISBN 978-3-7560-0634-2
Additional Edition:
Erscheint auch als Druck-Ausgabe, Paperback ISBN 3-7560-0634-4
Language:
German
Subjects:
Economics
Keywords:
Bank
;
Derivat
;
Wertpapierhandel
;
Basel Committee on Banking Supervision Basler Eigenkapitalvereinbarung
;
Marktrisiko
;
Liquidität
;
Finanzkrise
DOI:
10.5771/9783748942658
URL:
Volltext
(URL des Erstveröffentlichers)
Author information:
Waschbusch, Gerd 1959-
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