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  • UB Potsdam  (8)
  • Jüdische Gemeinde
  • GB Großbeeren
  • Mathematics  (8)
Type of Medium
Language
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Access
  • 1
    UID:
    almafu_BV012395605
    Format: XIV, 294 S. : , graph. Darst.
    Edition: 1. Aufl.
    ISBN: 3-528-06982-1
    Language: German
    Subjects: Economics , Mathematics
    RVK:
    RVK:
    RVK:
    RVK:
    RVK:
    Keywords: Optionspreistheorie ; Itô-Prozess ; Optionspreistheorie ; Portfolio Selection ; Optimierung ; Finanzmathematik ; Hochschulschrift ; Hochschulschrift
    URL: Cover
    Author information: Korn, Ralf 1963-
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 2
    UID:
    almafu_BV000937101
    Format: XVII, 1130 S. : , graph. Darst.
    Edition: 2., enl. and rev. ed.
    Series Statement: McGraw-Hill handbooks
    Language: English
    Subjects: Chemistry/Pharmacy , Economics , Physics , Mathematics
    RVK:
    RVK:
    RVK:
    RVK:
    RVK:
    Keywords: Mathematik ; Mathematik ; Naturwissenschaftler ; Mathematik ; Ingenieurwissenschaften ; Formelsammlung ; Formelsammlung ; Formelsammlung
    URL: Inhaltsverzeichnis  (kostenfrei)
    Author information: Korn, Granino Arthur 1922-
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 3
    UID:
    gbv_333763890
    Format: XIV, 253 S , graph. Darst , 27 cm
    ISBN: 0821821237
    Series Statement: Graduate studies in mathematics 31
    Uniform Title: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung 〈engl.〉
    Note: Aus dem Dt. übers. - Lizenz des Verl. Vieweg, Braunschweig , Literaturverz. S. 247 - 249
    Additional Edition: Erscheint auch als Online-Ausgabe Korn, Ralf Option pricing and portfolio optimization Providence, RI : American Mathematical Society, 2001 ISBN 9781470420857
    Language: English
    Subjects: Mathematics
    RVK:
    Keywords: Finanzmathematik ; Optimierung ; Portfolio Selection ; Optionspreistheorie ; Optionspreistheorie ; Itô-Prozess ; Portfoliomanagement ; Optimierung ; Finanzmathematik ; Stochastische optimale Kontrolle ; Martingal ; Stochastisches Integral
    Author information: Korn, Ralf 1963-
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 4
    UID:
    gbv_254671802
    Format: XIV, 294 S , graph. Darst , 21 cm
    Edition: 1. Aufl.
    ISBN: 3528069821
    Series Statement: Studium und Praxis
    Note: Literaturverz. S. 287 - 290
    Language: German
    Subjects: Economics , Mathematics
    RVK:
    RVK:
    RVK:
    RVK:
    RVK:
    Keywords: Optionspreistheorie ; Itô-Prozess
    URL: Cover
    Author information: Korn, Ralf 1963-
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 5
    UID:
    gbv_1045545236
    Format: 1 Online-Ressource (xii, 330 Seiten)
    Edition: 2., erweiterte Auflage
    Edition: Springer eBook Collection. Life Science and Basic Disciplines
    ISBN: 9783658237172
    Series Statement: SpringerLink
    Content: Mathematik - abstrakt, staubtrocken, realitätsfern, unverständlich und nichts für Sie? Von Renditen, Realzinssätzen, Barwerten, Arbitrage, Duplikation, Optionen, Swaps und der Black-­Scholes-Formel vielleicht bereits gehört, doch Sie glauben, diese Begriffe gehen Sie nichts an? Sie sind ein eher risikofreudiger oder aber risikoscheuer Typ und interessieren sich für geeignete Anlagestrategien und deren mathematische Hintergründe? In fünf Dutzend Geschichten erhalten Sie, liebe Leserinnen und Leser, in lockerer, verständlicher und unterhaltsamer Form einen Einblick in die bunte Welt der Finanzmathematik und Finanzmärkte. Denken Sie mit, rechnen Sie mit und entdecken Sie, wie viele finanzmathematische Entscheidungen der Alltag Ihnen ständig abverlangt. Die zweite Auflage wurde gegenüber der ersten deutlich erweitert, sowohl vom Umfang als auch von der thematischen Vielfalt her. Zahlreiche neue Geschichten entstammen den Gebieten Portfoliooptimierung und Versicherungsmathematik, stellen aber auch grundlegende Resultate und Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie vor. Ein Anhang gibt detaillierte Auskunft über die mathematischen Grundlagen. Der Inhalt Zins- und Zinseszinsrechnung - Renten- und Tilgungsrechnung - Renditeberechnung - Risikokennzahlen - Optionen - Portfoliotheorie - Lebensversicherungsmathematik - Altersvorsorgeprodukte Die Autoren Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern. Er bearbeitet mit dem Fraunhofer ITWM Forschungsprojekte für die Finanz- und Versicherungsindustrie, ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (2015-2019) und Autor mehrerer erfolgreicher Bücher zur Finanzmathematik. Prof. Dr. Bernd Luderer lehrte an der Fakultät für Mathematik der Technischen Universität Chemnitz. Er ist Herausgeber der "Studienbücher Wirtschaftsmathematik" und Autor zahlreicher erfolgreicher Lehrbücher zur Wirtschafts- und Finanzmathematik
    Additional Edition: ISBN 9783658237165
    Additional Edition: Erscheint auch als Druck-Ausgabe Korn, Ralf, 1963 - Mathe, Märkte und Millionen Wiesbaden : Springer, 2019 ISBN 9783658237165
    Additional Edition: ISBN 3658237163
    Language: German
    Subjects: Mathematics
    RVK:
    Keywords: Finanzmathematik ; Einführung
    URL: Volltext  (lizenzpflichtig)
    Author information: Korn, Ralf 1963-
    Author information: Luderer, Bernd 1949-
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 6
    UID:
    gbv_165588025X
    Format: Online-Ressource (XII, 346 S. 27 Abb, online resource)
    ISBN: 9783658210007
    Series Statement: Studienbücher Wirtschaftsmathematik
    Content: Erweiterungen des Black-Scholes-Modells -- Zinsmodellierung und Zinsprodukte -- Kreditrisiko und Kreditderivate -- Statistik am Finanzmarkt - Kalibrierung der Modellparameter -- Weitere Aspekte der modernen Finanzmathematik.
    Content: Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen. Der Inhalt Erweiterungen des Black-Scholes-Modells - Zinsmodellierung und Zinsprodukte - Kreditrisiko und Kreditderivate - Statistik am Finanzmarkt: Kalibrierung der Modellparameter - Weitere Aspekte der modernen Finanzmathematik (Risikomaße, Zeitreihenmodelle und Anwendungen) Die Autoren Dr. Sascha Desmettre, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik Prof. Dr. Ralf Korn, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik.
    Additional Edition: ISBN 9783658209995
    Additional Edition: Erscheint auch als Desmettre, Sascha Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung ; Band 2: Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik Wiesbaden : Springer Spektrum, 2018 ISBN 9783658209995
    Additional Edition: ISBN 3658209992
    Language: German
    Subjects: Economics , Mathematics
    RVK:
    RVK:
    Keywords: Finanzmathematik ; Lehrbuch
    URL: Volltext  (lizenzpflichtig)
    URL: Volltext  (lizenzpflichtig)
    Author information: Desmettre, Sascha
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 7
    UID:
    gbv_1650002300
    Format: Online-Ressource (XII, 235p. 54 illus., 27 illus. in color, digital)
    ISBN: 9783790825985 , 1282928074 , 9781282928077
    Series Statement: SpringerLink
    Content: On Exact Simulation Algorithms for Some Distributions Related to Brownian Motion and Brownian Meanders -- A Review on Regression-based Monte Carlo Methods for Pricing American Options -- Binomial Trees in Option Pricing—History, Practical Applications and Recent Developments -- Uncertainty in Gaussian Process Interpolation -- On the Inversive Pseudorandom Number Generator -- Strong and Weak Approximation Methods for Stochastic Differential Equations—Some Recent Developments -- On Robust Gaussian Graphical Modeling -- Strong Laws of Large Numbers and Nonparametric Estimation -- Institute of Applied Mathematics at Middle East Technical University, Ankara (Panel Discussion Contribution) -- Financial Mathematics: Between Stochastic Differential Equations and Financial Crisis (Panel Discussion Contribution) -- Computational Science and Engineering Education Programs in Germany (Panel Discussion Contribution).
    Content: This book presents surveys on recent developments in applied probability and statistics. The contributions include topics such as nonparametric regression and density estimation, option pricing, probabilistic methods for multivariate interpolation, robust graphical modelling and stochastic differential equations. Due to its broad coverage of different topics the book offers an excellent overview of recent developments in applied probability and statistics.
    Note: "Dedicated to the memory of Jürgen Lehn
    Additional Edition: ISBN 9783790825978
    Additional Edition: Buchausg. u.d.T. Recent developments in applied probability and statistics Berlin [u.a.] : Physica-Verl., Springer, 2010 ISBN 9783790825978
    Language: English
    Subjects: Mathematics
    RVK:
    RVK:
    Keywords: Stochastik ; Anwendung ; Stochastik ; Anwendung ; Aufsatzsammlung ; Konferenzschrift
    URL: Volltext  (lizenzpflichtig)
    URL: Volltext  (lizenzpflichtig)
    URL: Cover
    Author information: Devroye, Luc
    Author information: Kohler, Michael 1969-
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 8
    UID:
    gbv_1659054591
    Format: Online-Ressource (XVIII, 323 S. 31 Abb, online resource)
    ISBN: 9783658041274
    Series Statement: Studienbücher Wirtschaftsmathematik
    Content: Zeitdiskrete Finanzmarktmodelle -- Das zeitstetige Marktmodell - Diffusionsmodelle -- Optionsbewertung im Diffusionsmodell -- Bewertung exotischer Optionen und numerische Verfahren -- Zeitstetige Portfolio-Optimierung -- Ausblick: Weitere Aspekte der Finanzmathematik. .
    Content: Das Lehrbuch gibt eine Einführung in typische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik. Dabei werden im einfachen zeitdiskreten Rahmen die wichtigsten finanzmathematischen Prinzipien (Arbitrage, Duplikation, Diversifikation) und Resultate (Fundamentalsätze der Optionsbewertung) vorgestellt, ohne dass bereits die Methoden der zeitstetigen Marktmodelle benötigt werden. Aufbauend auf der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten werden dann die Probleme der Optionsbewertung (insbesondere die Black-Scholes-Formel) und der Portfolio-Optimierung (Optimale Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Itô-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Direkte Beziehungen zur Anwendung in der Praxis der Finanzindustrie werden in einleitenden Abschnitten, durch die Vorstellung populärer Handels- und Garantiestrategien sowie zahlreicher numerischer Verfahren zur Bewertung exotischer Optionen hergestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen. Der Autor: Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern. Seine Forschungsgebiete sind Finanzmathematik, Stochastische Steuerung, Monte Carlo Methoden und Risikomodellierung in weiteren Anwendungen.
    Note: Zeitdiskrete FinanzmarktmodelleDas zeitstetige Marktmodell - Diffusionsmodelle -- Optionsbewertung im Diffusionsmodell -- Bewertung exotischer Optionen und numerische Verfahren -- Zeitstetige Portfolio-Optimierung -- Ausblick: Weitere Aspekte der Finanzmathematik.    .
    Additional Edition: ISBN 9783658041267
    Additional Edition: Erscheint auch als Druck-Ausgabe Korn, Ralf Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung ; 1: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung Wiesbaden : Springer Spektrum, 2014 ISBN 9783658041267
    Additional Edition: ISBN 3658041269
    Language: German
    Subjects: Economics , Mathematics
    RVK:
    RVK:
    RVK:
    Keywords: Optionspreistheorie ; Portfoliomanagement ; Lehrbuch
    URL: Volltext  (lizenzpflichtig)
    URL: Cover
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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