Umfang:
1 Online-Ressource (XXI, 428 S. 56 Abb)
Ausgabe:
2. Auflage
ISBN:
9783642170492
Serie:
Statistik und ihre Anwendungen
Inhalt:
Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering und gibt eine Einführung in die wichtigsten Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik. Die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, werden vorgestellt und ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten gegeben. Die 2. Auflage wurde durch folgende Kapitel erweitert: Copulas und Value at Risk, Multivariate GARCH Modelle, Statistik extremer Ereignisse. Die elektronische Version unter http://www.xplore-stat.de/ebooks/ebooks.html bietet die Möglichkeit, alle Tabellen und Grafiken interaktiv zu bearbeiten
Weitere Ausg.:
ISBN 9783540405580
Weitere Ausg.:
Erscheint auch als Druck-Ausgabe Franke, Jürgen, 1952 - Einführung in die Statistik der Finanzmärkte Berlin : Springer, 2004 ISBN 9783540405580
Weitere Ausg.:
ISBN 3540405585
Sprache:
Deutsch
Fachgebiete:
Wirtschaftswissenschaften
,
Mathematik
Schlagwort(e):
Financial Engineering
;
Finanzmathematik
;
Lehrbuch
DOI:
10.1007/978-3-642-17049-2
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
Mehr zum Autor:
Hafner, Christian M. 1967-
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