Format:
Online-Ressource (XVIII, 323 S. 31 Abb, online resource)
ISBN:
9783658041274
Series Statement:
Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Content:
Zeitdiskrete Finanzmarktmodelle -- Das zeitstetige Marktmodell - Diffusionsmodelle -- Optionsbewertung im Diffusionsmodell -- Bewertung exotischer Optionen und numerische Verfahren -- Zeitstetige Portfolio-Optimierung -- Ausblick: Weitere Aspekte der Finanzmathematik. .
Content:
Das Lehrbuch gibt eine Einführung in typische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik. Dabei werden im einfachen zeitdiskreten Rahmen die wichtigsten finanzmathematischen Prinzipien (Arbitrage, Duplikation, Diversifikation) und Resultate (Fundamentalsätze der Optionsbewertung) vorgestellt, ohne dass bereits die Methoden der zeitstetigen Marktmodelle benötigt werden. Aufbauend auf der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten werden dann die Probleme der Optionsbewertung (insbesondere die Black-Scholes-Formel) und der Portfolio-Optimierung (Optimale Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Itô-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Direkte Beziehungen zur Anwendung in der Praxis der Finanzindustrie werden in einleitenden Abschnitten, durch die Vorstellung populärer Handels- und Garantiestrategien sowie zahlreicher numerischer Verfahren zur Bewertung exotischer Optionen hergestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen. Der Autor: Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern. Seine Forschungsgebiete sind Finanzmathematik, Stochastische Steuerung, Monte Carlo Methoden und Risikomodellierung in weiteren Anwendungen.
Note:
Zeitdiskrete FinanzmarktmodelleDas zeitstetige Marktmodell - Diffusionsmodelle -- Optionsbewertung im Diffusionsmodell -- Bewertung exotischer Optionen und numerische Verfahren -- Zeitstetige Portfolio-Optimierung -- Ausblick: Weitere Aspekte der Finanzmathematik. .
Additional Edition:
ISBN 9783658041267
Additional Edition:
Druckausg. Korn, Ralf Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung ; 1: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung Wiesbaden : Springer Spektrum, 2014 ISBN 9783658041267
Additional Edition:
ISBN 3658041269
Language:
German
Subjects:
Economics
,
Mathematics
Keywords:
Optionspreistheorie
;
Portfoliomanagement
;
Lehrbuch
DOI:
10.1007/978-3-658-04127-4
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
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