Format:
Online-Ressource (XXIII, 549S. 78 Abb, digital)
ISBN:
9783835055131
Series Statement:
SpringerLink
Content:
Entscheidungstheoretische Grundlagen -- Modellierung der Entscheidungen von Finanzmarktteilnehmern -- Multiagentensysteme und Finanzmarktsimulationen -- Entwicklung des Frameworks -- Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen.
Content:
Die Theorie der Finanzmärkte befindet sich in einem Paradigmenwechsel. Da klassische Ansätze zur Analyse von Finanzmärkten komplexitätsbedingt an ihre Grenzen stoßen, ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung alternativer Methodologien. Eine mögliche Lösung dazu liefert das relativ junge Forschungsgebiet der Agenten-basierten Finanzmarktsimulationen. Michael Heun entwickelt ein Framework als Grundlage für die Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Der Fokus liegt dabei auf der Offenheit des Frameworks, sodass unterschiedlichste Marktformen und Marktteilnehmertypen einbezogen werden können. Damit ist es jederzeit möglich, neue Erkenntnisse auf den entsprechenden Gebieten in die Simulationsstudien einfließen zu lassen. Zudem wird auf inhaltlicher Ebene aufgezeigt, wie reale Phänomene von Asset-Preisprozessen, wie etwa Crashes und Bubbles, künstlich erzeugt werden können. Das Buch wendet sich an Dozenten und Studenten der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Wirtschaftsinformatik und Finanzwirtschaft sowie an Praktiker des Finanzmarkts.
Additional Edition:
ISBN 9783835009370
Additional Edition:
Buchausg. u.d.T. Heun, Michael Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen Wiesbaden : Deutscher Universitäts-Verlag, 2007 ISBN 9783835009370
Language:
German
Subjects:
Economics
Keywords:
Kreditmarkt
;
Simulation
;
Mehragentensystem
;
Kreditmarkt
;
Simulation
;
Mehragentensystem
DOI:
10.1007/978-3-8350-5513-1
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
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