Umfang:
1 Online-Ressource (XIV, 519 Seiten).
Ausgabe:
3rd Edition
ISBN:
978-3-11-074127-8
Serie:
De Gruyter Textbook
Inhalt:
Stochastic processes occur everywhere in the sciences, economics and engineering, and they need to be understood by (applied) mathematicians, engineers and scientists alike. This book gives a gentle introduction to Brownian motion and stochastic processes, in general. Brownian motion plays a special role, since it shaped the whole subject, displays most random phenomena while being still easy to treat, and is used in many real-life models. Im this new edition, much material is added, and there are new chapters on ''Wiener Chaos and Iterated Itô Integrals'' and ''Brownian Local Times''
Weitere Ausg.:
Erscheint auch als Druck-Ausgabe ISBN 978-3-11-074125-4
Sprache:
Englisch
Fachgebiete:
Mathematik
Schlagwort(e):
Brownsche Bewegung
;
Stochastischer Prozess
DOI:
10.1515/9783110741278
URL:
Volltext
(URL des Erstveröffentlichers)
URL:
Volltext
(URL des Erstveröffentlichers)
URL:
https://doi.org/10.1515/9783110741278
URL:
https://www.degruyter.com/isbn/9783110741278
URL:
https://doi.org/10.1515/9783110741278
URL:
https://www.degruyter.com/isbn/9783110741278
Mehr zum Autor:
Schilling, René L., 1969-,
Mehr zum Autor:
Böttcher, Björn.
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