Format:
Online-Ressource
Edition:
Online-Ausg.
ISBN:
9783658104320
Series Statement:
Business, economics, and law
Content:
Intro -- Vorwort -- Kurzfassung -- Inhaltsverzeichnis -- Abkürzungsverzeichnis -- Abbildungsverzeichnis -- 1 Einleitung -- 1.1 Problemstellung -- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit -- 1.3 Methoden der Problembearbeitung und Vorstellung des Praxisunternehmens -- 2 Definitorische Grundlagen -- 2.1 Basel III und MaRisk als Regulierungsgrundlagen des Liquiditätsrisikos -- 2.2 Klassifizierung des bankbetrieblichen Liquiditätsrisikos -- 2.3 Systematisierung von Liquiditätsrisikostresstests -- 3 Theoretische Bestandsaufnahme zu Liquiditätsrisikostresstestmethoden in mittelständischen Instituten -- 3.1 Regulatorische Anforderungen an Liquiditätsrisikostresstests in Kreditinstituten -- 3.2 Quantifizierung extremer bankbetrieblicher Zahlungsstromrisiken mit Hilfe des LaR-Konzeptes -- 3.3 Quantifizierung extremer bankbetrieblicher Refinanzierungsrisiken mit Hilfe des LVaR-Konzeptes -- 3.4 Analyse des dispositiven Liquiditätsrisikos im Stressfall durch die Liquidity Coverage Ratio -- 3.5 LCR nach bedeutender Währung und weitere Monitoring Tools des Liquiditätsrisikos in Banken -- 4 Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse -- 4.1 Liquiditätsprofil der mittelständischen Sparkasse im Status quo -- 4.2 Liquiditätsrisikostresstestmethoden der mittelständischen Sparkasse im Status quo -- 4.2.1 Liquidity Coverage Ratio als Stresstestkonzeption für das dispositive Liquiditätsrisiko -- 4.2.2 Modifizierung der institutseigenen Liquiditätsübersicht als Stresstestkonzeption für das kurzfristige Liquiditätsrisiko -- 4.2.3 Stresstests für das strukturelle Liquiditätsrisiko durch Szenariomodellierung auf den Liquiditätsablauffächer -- 4.2.4 Liquiditätsrisikostresstestreport an die Geschäftsleitung -- 4.2.5 Überprüfung der Angemessenheit sowie der Methoden und Verfahren der Liquiditätsrisikostresstests.
Note:
Includes bibliographical references
,
Vorwort; Kurzfassung; Inhaltsverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; 1 Einleitung; 1.1 Problemstellung; 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit; 1.3 Methoden der Problembearbeitung und Vorstellung des Praxisunternehmens; 2 Definitorische Grundlagen; 2.1 Basel III und MaRisk als Regulierungsgrundlagen des Liquiditätsrisikos; 2.2 Klassifizierung des bankbetrieblichen Liquiditätsrisikos; 2.3 Systematisierung von Liquiditätsrisikostresstests; 3 Theoretische Bestandsaufnahme zu Liquiditätsrisikostresstestmethoden in mittelständischen Instituten
,
3.1 Regulatorische Anforderungen an Liquiditätsrisikostresstests in Kreditinstituten3.2 Quantifizierung extremer bankbetrieblicher Zahlungsstromrisiken mit Hilfe des LaR-Konzeptes; 3.3 Quantifizierung extremer bankbetrieblicher Refinanzierungsrisiken mit Hilfe des LVaR-Konzeptes; 3.4 Analyse des dispositiven Liquiditätsrisikos im Stressfall durch die Liquidity Coverage Ratio; 3.5 LCR nach bedeutender Währung und weitere Monitoring Tools des Liquiditätsrisikos in Banken; 4 Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse
,
4.1 Liquiditätsprofil der mittelständischen Sparkasse im Status quo4.2 Liquiditätsrisikostresstestmethoden der mittelständischen Sparkasse im Status quo; 4.2.1 Liquidity Coverage Ratio als Stresstestkonzeption für das dispositive Liquiditätsrisiko; 4.2.2 Modifizierung der institutseigenen Liquiditätsübersicht als Stresstestkonzeption für das kurzfristige Liquiditätsrisiko; 4.2.3 Stresstests für das strukturelle Liquiditätsrisiko durch Szenariomodellierung auf den Liquiditätsablauffächer; 4.2.4 Liquiditätsrisikostresstestreport an die Geschäftsleitung
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4.2.5 Überprüfung der Angemessenheit sowie der Methoden und Verfahren der Liquiditätsrisikostresstests4.3 Überprüfung der CRR- und MaRisk-Konformität der Liquiditätsrisikostresstests und Handlungsempfehlungen; 4.4 Zusammenfassendes Zwischenergebnis; 5 Zusammenfassung und Ausblick; Literaturverzeichnis
Additional Edition:
3658104325
Additional Edition:
9783658104313
Additional Edition:
9783658104320
Additional Edition:
Print version Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko : Analyse im Licht von Basel III und der europäischen Bankenunion
Language:
German
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
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