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Exponential COGARCH and other continuous time models

with applications to high frequency data
Verfasser: Haug, Stephan <1976->

(DE-588)13311693X
Schlagwörter: Finanzmathematik

Buch

(Services, Fernleihe und weitere eXtras)

Bestand im BVB:

Fach:

Permalink:

https://gateway-bayern.de/BV022480846

Letzte Änderung: 15.10.2007

Titel:	Exponential COGARCH and other continuous time models
Untertitel:	with applications to high frequency data
Von:	Stephan Haug
Erscheinungsjahr:	2007
Umfang:	IV, 163 S.
Details:	graph. Darst.
Fußnote :	München, Techn. Univ., Diss., 2007
Sprache:	eng
TUM-Notation:	WIR 160d
TUM-Notation:	MAT 605d
Angaben zum Inhalt/Datenträger :	Hochschulschrift
Thema (Schlagwort):	Finanzmathematik; Volatilität; Mathematisches Modell; Lévy-Prozess

MARC-Felder:

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