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1792967829

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	PPN:	1792967829
	Titel:	Tracking Portfolio Optimization
	Verfasser:	Khokhlov, Valentyn
	Ort/Jahr:	[S.l.] : SSRN [[2011]], 2011
	Sprache/n:	Englisch
	Umfang:	1 Online-Ressource (11 p)
	Anmerkung:	Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments February 28, 2011 erstellt
	Identifier:	DOI: 10.2139/ssrn.1874646
	Klassifikation:	Journal of Economic Literature: G11 Journal of Economic Literature: C6
	Inhalt:	This article introduces a new approach to the tracking portfolio composition. Unlike traditional approaches, it doesn't require benchmark composition to be known and works on any sets of assets. Models presented in the article allow deriving a portfolio composition that results in the optimal value of a tracking performance indicator for the given sets of assets. An S&P 500 tracking portfolio composed of 16 arbitrary selected blue chip stocks generated with the models had in 2010 the annualized TEV of about 4%. Tracking accuracy is significantly affected by frequency of rebalancing and number of assets in portfolio for ex-post tests. Ex-ante tests during the same time period show lower tracking accuracy with the annualized TEV of about 4.4% for the same portfolio, and indicate no benefit in frequent rebalancing
	Links zum Titel:	https://ssrn.com/abstract=1874646 (Kostenfrei zugänglich ohne Registrierung) https://doi.org/10.2139/ssrn.1874646 (Kostenfrei zugänglich ohne Registrierung)
	Produktsigel:	ZDB-33-SFEN ; ZDB-33-ERN
	Access Status:	Open Access

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Hamburg, Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg <705>

Kiel, ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft <206>

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