1650840020

Einführung in die Finanzmathematik / von Hansjörg Albrecher, Andreas Binder, Philipp Mayer

Binder, Andreas ; Mayer, Philipp

Deutsch

Basel : Birkhäuser Basel, 2009

Online-Ressource (X, 166 S, online resource)

Literaturverz. S. 157

Druckausg.: Albrecher, Hansjörg *1974-*: Einführung in die Finanzmathematik. - Basel : Birkhäuser, 2009. - X, 163 S.

978-3-7643-8784-6

Weitere Ausgaben: 978-3-7643-8783-9 (Druckausgabe)

DOI: 10.1007/978-3-7643-8784-6

*Finanzmathematik

*Finanzmathematik

*Economics ; Game theory ; Economics, Mathematical ; Computer software ; Economic theory ; Public finance ; Mathematics ; Finance ; Computer software ; Economics, Mathematical

*Finance / Mathematical models

Klassifikation der Library of Congress: HJ9-9940 ; HG106

Dewey Dezimal-Klassifikation: 332.0151; ; 336; ; 332.0151 ; 336;

Regensburger Verbund-Klassifikation: SK 980: SA-SP Mathematik / SK Monografien / Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie

Regensburger Verbund-Klassifikation: QK 810: Q Wirtschaftswissenschaften / QK Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre / QK 800-QK 820 Kapitalanlage, Portfolio-Analyse / Portfolioanalyse und -management

Regensburger Verbund-Klassifikation: QH 100: Q Wirtschaftswissenschaften / QH Mathematik. Statistik. Ökonometrie. Unternehmensforschung / QH 100-QH 170 Mathematik / Allgemeines

Regensburger Verbund-Klassifikation: QP 890: Q Wirtschaftswissenschaften / QP Allgemeine Betriebswirtschaftslehre / QP 410-QP 890 Aufbauelemente des Unternehmens / QP 800-QP 890 Rechnungswesen / QP 851-QP 890 Organisation des Rechnungswesens / Wirtschaftsrechnen. Finanzmathematik. Handelstechnik

Book Industry Communication: KFFD

bisacsh: BUS051000

Mathematics Subject Classification: *91Gxx

Mathematics Subject Classification: 91-01

Elementare Zinsrechnung, Zinskurven -- Finanzinstrumente: Underlyings und Derivate -- Das No-Arbitrage-Prinzip -- Europäische und amerikanische Optionen -- Das binomiale Optionspreismodell -- Das Black-Scholes-Modell -- Die Formel von Black-Scholes -- Allgemeinere Aktienmarkt-Modelle -- Zinsmodelle und Bewertung von Zinsderivaten -- Einige numerische Verfahren -- Simulationsverfahren -- Kalibrieren von Modellen —Inverse Probleme -- Fallstudien: Exotische Derivate -- Portfolio-Optimierung -- Einführung in die Kreditrisikomodellierung.

Optionen, Futures, Swaps, strukturierte Investments - auf den heutigen Finanzmärkten werden eine Fülle so genannter derivativer (abgeleiteter) Finanzinstrumente gehandelt. Deren Bewertung und Risikomanagement sind Gegenstand der modernen Finanzmathematik. Dieses Buch führt an entsprechende Fragestellungen, Denkweisen und Lösungskonzepte heran und legt dabei besonderes Augenmerk auf praxisrelevante Aspekte und Modelle. Die algorithmische Umsetzung der Lösungskonzepte wird in zahlreichen Beispielen mit dem Software-Paket "UnRisk" illustriert. Dieses wird Dozenten und Studierenden (zeitlich begrenzt) zur Verfügung gestellt und bietet über die Plattform "Mathematica" eine graphisch ansprechende Oberfläche. Die vorliegende Einführung ist speziell für Veranstaltungen in Bachelor-Studiengängen konzipiert.

https://zbmath.org/?q=an:1169.91014 [Zentralblatt MATH]

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https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8784-6 [E-books (Springer)]