Einführung in die Finanzmathematik

Optionen, Futures, Swaps, strukturierte Investments - auf den heutigen Finanzmärkten werden eine Fülle so genannter derivativer (abgeleiteter) Finanzinstrumente gehandelt. Deren Bewertung und Risikomanagement sind Gegenstand der modernen Finanzmathematik. Dieses Buch führt an entsprechende Fragestellungen, Denkweisen und Lösungskonzepte heran und legt dabei besonderes Augenmerk auf praxisrelevante Aspekte und Modelle. Die algorithmische Umsetzung der Lösungskonzepte wird in zahlreichen Beispielen mit dem Software-Paket "UnRisk" illustriert. Dieses wird Dozenten und  Studierenden (zeitlich begrenzt) zur Verfügung gestellt und bietet über die Plattform "Mathematica" eine graphisch ansprechende Oberfläche.

Die vorliegende Einführung ist speziell für Veranstaltungen in Bachelor-Studiengängen konzipiert.

• Bermudan
• Finanzmathematik
• Hedging
• Heston
• Hull-White
• Optimierung
• Swap
• Swaption
• UnRisk
• Verzinsung
• Volatilität
• Zinseszinsen
• amerikanische Option
• europäische Option
• strukturierte Investments
• quantitative finance

Aus den Rezensionen:

 “Dieses Buch gehört der Lehrbuchreihe "Mathematik kompakt" an, die Dozenten und Studenten im neuen Bachelor-Studium durch modular aufgebaute Stoffwahl zu unterstützen trachtet. Dies gelingt hier sehr gut: Grundbegriffe, Modelle und Methoden der modemen Finanzmathematik werden in 15 Kapiteln leicht faßlich aufbereitet, wobei das Augenmerk sehr stark auf dem Praxisbezug (der ja für Studierende, die in diesem Gebiet beruflich FuB fassen wollen, sehr wichtig ist) liegt. ... ist das Buch sehr gut als Unterlage für eine zweistündige Vorlesung geeignet, aber auch als kurze Einführung im Selbststudium.“ (M. Fulmek, in: Monatshefte für Mathematik, Vol. 161, Issue 1, S. 118)

Mit dem Buch von Albrecher, Mayer und Binder liegt eine sehr kompakte Darstellung des populären, oft aber viel zu technisch dargestellten Bereichs der modernen Finanzmathematik vor. Hierbei ist es den Autoren gelungen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dabei trotzdem eine große und sehr moderne und praxisrelevante Stoffauswahl zu treffen. ... Insgesamt gesehen ist den Autoren im Rahmen des Konzepts der Reihe ein wirklich ausgezeichnetes und lesenswertes Buch gelungen, das auch dazu motiviert sich stärker mit den theoretischen Grundlagen und/oder den praktischen Problemen der Finanzmathematik zu beschäftigen. Prof. Dr. Ralf Korn (TU Kaiserslautern)

• Radon Institute, Austrian Academy of Sciences, Linz, Österreich

  Hansjörg Albrecher

• Department of Financial Mathematics, University of Linz, Linz, Österreich

  Hansjörg Albrecher

• Math Consult GmbH, Linz, Österreich

  Andreas Binder

• Institut für Mathematik, Technische Universität Graz, Graz, Österreich

  Philipp Mayer

Hansjörg Albrecher ist seit 2009 Professor für Versicherungsmathematik an der Universität Lausanne.

Andreas Binder is CEO der MathConsult GmbH and Leiter der dortigen Computational Finance Arbeitsgruppe, die die UnRisk® PRICING ENGINE Software entwickelt haben. Er hat ausserdem langjährige Erfahrung bei der Beratung von Banken. UnRisk ist ein eingetragenes Warenzeichen der MathConsult GmbH.

Philipp Mayer erhielt seinen Doktor in Finanzmathematik an der Technischen Universität Graz. Nach einem PostDoc-Aufenthalt am Radon-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie einem Internship bei ING Brüssel, ist er nun Assistenzprofessor für Finanzmathematik an der Technischen Universität Graz.

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