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Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten

  • Book
  • © 2012

Overview

Authors:
  1. Verena Bayer
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  • 18k Accesses

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Table of contents (9 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XXII
    Download chapter PDF

  2. Einleitung

    • Verena Bayer
    Pages 1-4

  3. Die Basler Eigenkapitalvereinbarungen

    • Verena Bayer
    Pages 5-14

  4. Verlustverteilungsansatz

    • Verena Bayer
    Pages 15-25

  5. Extremwerttheorie

    • Verena Bayer
    Pages 27-66

  6. Simulationsstudie zur Parameter- und Quantilschätzung bei schweren Verteilungsflanken

    • Verena Bayer
    Pages 67-96

  7. Copulae

    • Verena Bayer
    Pages 97-124

  8. Multivariater Piecing-Together-Ansatz

    • Verena Bayer
    Pages 125-132

  9. Empirische Analyse operationeller Verluste von Finanzinstituten

    • Verena Bayer
    Pages 133-196

  10. Schlussbetrachtung und Ausblick

    • Verena Bayer
    Pages 197-201

  11. Back Matter

    Pages 203-222
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About this book

Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.

About the author

Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.

 

Bibliographic Information

  • Book Title: Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten

  • Authors: Verena Bayer

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-3567-0

  • Publisher: Gabler Verlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Business and Economics (German Language)

  • Copyright Information: Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2012

  • Softcover ISBN: 978-3-8349-3407-9Published: 14 November 2011

  • eBook ISBN: 978-3-8349-3567-0Published: 30 January 2013

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XXII, 222

  • Topics: Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics

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