UID:
almahu_9949568672302882
Umfang:
1 online resource (242 pages)
Ausgabe:
1st ed.
ISBN:
9783631754733
Serie:
Hohenheimer Volkswirtschaftliche Schriften Series ; v.5
Anmerkung:
Cover -- 1. Einleitung -- 1.1. Ökonometrie heute - Selbstverständnis und Kritik -- 1.2. Zur Problemstellung und Zielsetzung dieser Arbeit -- 1.3. Zum Aufbau dieser Arbeit -- TEIL I: Die klassische, stochastische Ökonometrie im Lichte der kritisch-rationalistischen Wissenschaftstheorie -- 2. Die Methodologie des Kritischen Rationalismus -- 2.1. Falsifizierbarkeit als Abgrenzungskriterium empirisch-wissenschaftlicher Aussagen -- 2.2. Theorien mit eingeschränktem Geltungsbereich -- 2.3. Stochastische Hypothesen -- 2.3.1. Die Falsifizierbarkeit von Wahrscheinlichkeitsaussagen -- 2.3.2. Vorsichtsmaßregeln für die Verwendung von Wahrscheinlichkeitsaussagen -- 2.4. Falsifikation und Adäquation -- 3. Grundzüge der klassischen, stochastischen ökonometrischen Analyse -- 3.1. Der klassische lineare Regressionsansatz -- 3.2. Strukturschätzung -- 3.2.1. Punktschätzung -- 3.2.2. Bereichsschätzung -- 3.3. Prognosen -- 3.3.1. Prognosefehler -- 3.3.2. Punktprognosen -- 3.3.3. Intervallprognosen -- 3.4. Spezifikationsanalyse -- 3.4.1. Spezifikation und statistische Signifikanztests -- 3.4.2. Beurteilung des Erklärungsbeitrags der systematischen Komponente -- 3.4.3. Aposteriori-Beurteilung des klassischen Annahmensystems -- 4. Methodologische Probleme der Verwendung des Regressionsansatzes in der Ökonometrie -- 4.1. Zur Begründung des klassischen linearen Regressionsansatzes -- 4.1.1. Adäquation und methodologische Einfachheit -- 4.1.2. Das Paradigma der Linearität -- 4.1.3. Das Paradigma der zeitlichen Invarianz -- 4.1.4. Das Paradigma vom Zufallseinfluß -- 4.2. Zur induktiv-statistischen Schlußweise -- 4.2.1. Das induktive Konzept der klassischen Ökonometrie -- 4.2.2. Anwendungsprobleme inferenzstatistischer Methoden in der Ökonometrie -- 4.2.2.1. Die Interpretation makroökonomischer Daten als Stichprobenergebnis -- 4.2.2.2. Die Empirietreue des Modells.
,
4.2.3. Induktionslogik und statistische Intervallschätzung -- 4.2.3.1. Vorbemerkung -- 4.2.3.2. Die deduktive Logik statistischer Konfidenzaussagen -- 4.2.3.3. Die "induktive" Umdeutung von Konfidenzaussagen -- 4.3. Zur Falsifizierbarkeit stochastischer ökonometrischer Hypothesen -- 4.3.1. Entdeckungszusammenhang und Begründungszusammenhang -- 4.3.2. Der Begriff "stochastische ökonometrische Hypothese -- 4.3.3. Grundlegende Falsifikationsprobleme bei stochastischen ökonometrischen Hypothesen -- 4.3.3.1. Vorbemerkung -- 4.3.3.2. Prognosen ohne quantitative Wahrscheinlichkeitsangabe -- 4.3.3.3. Die geringe Nachprüfbarkeitsfrequenz -- 4.3.3.4. Die Dimension der elementaren Basissätze -- 4.3.3.5. Der Verbundcharakter der Hypothesen -- 4.3.4. Möglichkeiten der praktischen Falsifikation stochastischer ökonometrischer Hypothesen -- 4.3.4.1. Die Unabhängigkeitsforderung -- 4.3.4.2. Koeffiziententests -- 4.3.4.3. Residuentests -- 4.3.4.4. Der einfache Prognosetest -- 4.3.4.5. Der KOLMOGOROW-SMIRNOW-Prognosetest -- 4.4. Zusammenfassung -- TEIL II: Nicht-stochastische, konjekturale Intervall-Ökonometrie -- 5. Der konjekturale, intervallarithmetische Ansatz -- 5.1. Ein konjekturales Konzept -- 5.2. Intervallmathematische Grundlagen -- 5.2.1. Reelle Intervalle und Intervalloperationen -- 5.2.2. Intervallvektoren und Intervallmatrizen -- 5.2.3. Konvergenz und Stetigkeit -- 5.2.4. Inklusionsisotone Intervallerweiterungen -- 5.2.5. Kenngrößen zur Charakterisierung von Intervallen -- 5.3. Mathematische Formulierung des linearen Intervallansatzes -- 5.3.1. Die Begriffe "ökonometrisches Intervallmodell" und "ökonometrische Intervallhypothese -- 5.3.2. Ein Beispiel: Die KEYNES'sche Konsumfunktion -- 5.4. Falsifikation und Bewährung ökonometrischer Intervallhypothesen -- 5.4.1. Die Falsifikationsregel -- 5.4.2. Ein Beispiel zur Anwendung der Falsifikationsregel.
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5.4.3. Das Banddiagramm -- 5.4.4. Ein anschauliches Beispiel zur Zerlegung der zulässigen Strukturen in falsifizierte und bewährte Strukturen -- 5.5. Der empirische Gehalt ökonometrischer Intervallhypothesen -- 5.5.1. Grundlegendes zur Beurteilung des empirischen Gehaltes ökonometrischer Intervallhypothesen -- 5.5.2. Kriterien zum Vergleich der Bestimmtheit ökonometrischer Intervallhypothesen -- 5.5.3. Die ordnende Wirkung der Vergleichskriterien -- 6. Die Aufstellung ökonometrischer Intervallhypothesen -- 6.1. Formulierung des Optimierungsproblems -- 6.2. Darstellung des Optimierungsproblems als Lineares Programm -- 6.2.1. Die Zielfunktion (der Informationsgehalt) -- 6.2.2. Die modellabhängigen Nebenbedingungen -- 6.2.3. Die beobachtungsabhängigen Nebenbedingungen -- 6.2.4. Das Lineare Programm in Normalform -- 6.3. Zur Lösung des Linearen Programms -- 6.3.1. Die Anwendung des Simplex-Algorithmus auf das Dualproblem -- 6.3.2. Eine hinreichende Bedingung für die Existenz einer Optimallösung -- 6.4. Von der Optimallösung zu einer vorsichtigen Hypothese -- 6.4.1. Optimalstruktur und konjekturale Struktur -- 6.4.2. Das Banddiagramm der Optimalstruktur -- 6.4.3. Exkurs: Die Schätzung der Grenzen einer stetigen Gleichverteilung -- 6.4.4. Eine heuristische Vorschrift zur Bestimmung der konjekturalen Struktur -- 6.4.5. Einige abschließende Bemerkungen -- 6.5. Zwei empirische Beispiele -- 6.5.1. Die KEYNES'sche Konsumfunktion -- 6.5.2. Die BROWN'sche Konsumfunktion -- 7. Intervallwertige Variablen und andere Erweiterungen des linearen Intervallansatzes -- 7.1. Intervallwertige Daten -- 7.2. Prognosen bei intervallwertigen Daten -- 7.2.1. Intervallwertige exogene Variablen -- 7.2.2. Verzögerte endogene Variable -- 7.2.3. Ziel-Mittel-Relationen -- 7.3. Strukturbestimmung bei intervallwertigen Daten -- 7.3.1. Vorbemerkung.
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7.3.2. Intervallwertige endogene Variable -- 7.3.3. Eine intervallwertige exogene Variable -- 7.3.4. Mehrere intervallwertige Variablen -- 7.3.5. Die BROWN'sche Konsumfunktion bei intervallwertigen Daten -- 7.4. Nicht-lineare Intervallansätze -- 7.5. Prognosen mit verbundenen Intervallhypothesen -- 7.5.1. Der gemeinsame Prognosebereich für die endogenen Variablen -- 7.5.2. Ein einfaches Beispiel -- 7.5.3. Die kleinste Intervalleinschließung des gemeinsamen Prognosebereichs -- 8. Abschließende Bemerkungen zum Intervallansatz.
Weitere Ausg.:
Print version: Wewel, Max C. Intervallarithmetische Dependenzanalyse in der Oekonometrie Frankfurt a.M. : Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften,c1987 ISBN 9783820499254
Sprache:
Deutsch
Schlagwort(e):
Electronic books.
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