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    Dynamic stochastic models from empirical data (1976)
    New York : Academic Pr.
    Details
    UID:
    b3kat_BV001984956
    Umfang: XVI, 334 S. , graph.Darst.
    ISBN: 0124005500
    Serie: Mathematics in science and engineering. 122.
    Sprache: Englisch
    Fachgebiete: Wirtschaftswissenschaften , Mathematik
    RVK:
    QH 234
    RVK:
    QH 237
    RVK:
    SK 820
    Schlagwort(e): Stochastischer Prozess ; Schätztheorie ; Systemanalyse ; Zeitreihenanalyse
    URL: Inhaltsverzeichnis
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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    Dynamic stochastic models from empirical data / (1976)
    New York :Academic Press,
    Details
    UID:
    almahu_9947366880402882
    Umfang: 1 online resource (351 p.)
    ISBN: 1-282-28925-X , 9786612289255 , 0-08-095631-9
    Serie: Mathematics in science and engineering ; v. 122
    Inhalt: Dynamic stochastic models from empirical data
    Anmerkung: Description based upon print version of record. , Front Cover; Dynamic Stochastic Models from Empirical Data; Copyright Page; Contents; Preface; Acknowledgments; Notation and Symbols; CHAPTER I. INTRODUCTION TO THE CONSTRUCTION OF MODELS; 1a. Nature and Goals of Modeling; 1b. Description of Models; 1c. Choice of a Model for the Given Data; 1d. Validation; Notes; CHAPTER II. PRELIMINARY ANALYSIS OF STOCHASTIC DYNAMICAL SYSTEMS; Introduction; 2a. Assumptions and Discussion; 2b. Stationarity; 2c. Invertibility; 2d. Covariance Functions and Correlograms; 2e. Spectral Analysis; 2f. Prediction; 2g. Prediction in Multiplicative Systems , 2h. Prediction in Systems with Noisy Observations2i. Rescaled Range-Lag Characteristic; 2j. Fractional Noise Models; 2k. Conclusions; Appendix 2.1. Characteristics of Fractional Noise Models; Problems; CHAPTER III. STRUCTURE OF UNIVARIATE MODELS; Introduction; 3a. Types of Dynamic Stochastic Models; 3b. Types of Empirical Time Series; 3c. Causality; 3d. Choice of Time Scale for Modeling; 3e. Conclusions; Notes; Problems; CHAPTER IV. ESTIMABILITY IN SINGLE OUTPUT SYSTEMS; Introduction; 4a. Estimability of Systems in Standard Form; 4b. Estimability in Systems with Noisy Observations , 4c. Estimability in Systems with AR Disturbances4d. The Estimation Accuracy; 4e. Conclusions; Appendix 4.1; Appendix 4.2. Evaluation of the Cramér-Rao Matrix Lower Bound in Single Output Systems; Problems; CHAPTER V. STRUCTURE AND ESTIMABILITY IN MULTIVARIATE SYSTEMS; Introduction; 5a. Characterization; 5b. The Triangular Canonical Forms; 5c. Diagonal Canonical Forms; 5d. Pseudocanonical Forms; 5e. Discussion of the Three Canonical Forms; 5f. Estimation Accuracy; 5g. Conclusions; Appendix 5.1. Proofs of Theorems; Problems; CHAPTER VI. ESTIMATION IN AUTOREGRESSIVE PROCESSES; Introduction , 6a. Maximum Likelihood Estimators6b. Bayesian Estimators; 6c. Quasi-Maximum Likelihood (QML) Estimators in Single Output Systems; 6d. Computational Methods; 6e. Combined Parameter Estimation and Prediction; 6f. Systems with Slowly Varying Coefficients; 6g. Robust Estimation in AR Models; 6h. Conclusions; Appendix 6.1. Proofs of Theorems in Section 6a; Appendix 6.2. The Expressions for the Posterior Densities; Appendix 6.3. The Derivation of Computational Algorithms; Appendix 6.4. Evaluation of the Cramér-Rao Lower Bound in Multi- variate AR Systems; Problems , CHAPTER VII. PARAMETER ESTIMATION IN SYSTEMS WITH BOTH MOVING AVERAGE AND AUTOREGRESSIVE TERMSIntroduction; 7a. Maximum Likelihood Estimators; 7b. Numerical Methods for CML Estimation; 7c. Limited Information Estimates; 7d. Numerical Experiments with Estimation Methods; 7e. Conclusions; Problems; CHAPTER VIII. CLASS SELECTION AND VALIDATION OF UNIVARIATE MODELS; Introduction; 8a.The Nature of the Selection Problem; 8b.The Different Methods of Class Selection; 8c. Validation of Fitted Models; 8d. Discussion of Selection and Validation; 8e. Conclusions , Appendix 8.1. Mean Square Prediction Error of Redundant Models , English
    Weitere Ausg.: ISBN 0-12-400550-0
    Sprache: Englisch
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    Dynamic stochastic models from empirical data (1976)
    New York : Academic Press
    Details
    UID:
    gbv_1684909368
    Umfang: 1 online resource (xvi, 334 p.) , Online-Ressource , ill
    Ausgabe: Online-Ausg.] Elsevier e-book collection on ScienceDirect
    ISBN: 0080956319 , 9780080956312 , 9780124005501
    Serie: Mathematics in science and engineering v. 122
    Anmerkung: Description based on print version record
    Weitere Ausg.: Erscheint auch als Druck-Ausgabe Kashyap, Rangasami L., 1938 - Dynamic stochastic models from empirical data New York [u.a.] : Academic Pr., 1976 ISBN 0124005500
    Sprache: Englisch
    Fachgebiete: Wirtschaftswissenschaften , Mathematik
    RVK:
    QH 237
    RVK:
    SK 845
    RVK:
    SK 820
    Schlagwort(e): Stochastischer Prozess ; Zeitreihenanalyse
    URL: Volltext  (Deutschlandweit zugänglich)
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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    New York [u.a.] :Academic Pr.,
    Details
    UID:
    almafu_BV022112306
    Umfang: 334 S. : , Ill., graph. Darst.
    ISBN: 0-12-400550-0
    Serie: Mathematics in science and engineering 122
    Sprache: Englisch
    Fachgebiete: Wirtschaftswissenschaften , Mathematik
    RVK:
    QH 234
    RVK:
    QH 237
    RVK:
    SK 820
    Schlagwort(e): Stochastischer Prozess ; Zeitreihenanalyse ; Schätztheorie ; Systemanalyse
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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