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    基于Agent的期权市场仿真研究 (2009)
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    UID:
    gbv_1051212375
    Format: 电子文献
    Content: 期权是金融衍生品的一种，是资本市场的重要组成部分，而资本市场本身是一个复杂系统，它具有规模大，结构复杂，非线性，交易者众多等特点。传统经济学倾向于忽略市场中个体的有限理性，而是遵循理性期望以及市场有效性的假定，所以直接使用数学方法或其他形式化的方法对资本市场进行分析研究已经变得相对困难。但是运用系统建模和仿真的方法就可以圆满解决传统方法所面临的一系列难题。因此，本文在对期权市场的运行机制与交易流程进行充分的分析研究后，尝试着通过运用基于Swarm平台的建模与仿真方法来对期权市场进行建模及仿真模拟，从而研究期权市场同微观行为与宏观行为之间的关系，从而达到理解和控制期权市场复杂系统行为的目的。 本文首先对期权市场的交易机制以及交易流程进行了全面、系统的阐述。接下来介绍了基于Agent的连续双拍卖市场理论模型的基本知识，介绍了ZIP交易者的竞价过程，并针对单个Agent的决策过程进行了研究讨论，为接下来的建模奠定了理论基础。在具体的市场机制的研究中，选择使用了广泛的连续双拍卖市场。连续双拍卖市场被认为是一种极为有效的市场机制，并以它的速率和效率而闻名，而期权市场的运行机制大体上就是一种连续双拍卖的市场机制，因此在实验中采用连续双拍卖市场机制对现实是有意义的。 在论文的最后，介绍了公共仿真平台Swarm，并通过Swarm仿真平台编写了仿真程序，对满足连续双拍卖市场的期权市场进行了仿真模拟，并且对仿真结果进行了分析，得出了期权市场与标的资产市场的交易价格随时间变化的趋势图。从结论中可以得到，仿真模型的实验结果与市场实际情况基本吻合。因而，本文认为使用基于Agent的方法对期权市场进行科学研究是有效可行的。
    Note: 文本型 , 硕士
    Language: Chinese
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