Umfang:
Online-Ressource (PDF-Datei: 24 S., 231 kB)
Serie:
Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie 2007,02
Inhalt:
We consider a class of ergodic Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equations, related to large time asymptotics of non-smooth multiplicative functional of diffusion processes. Under suitable ergodicity assumptions on the underlying diffusion, we show existence of these asymptotics, and that they solve the related HJB equation in the viscosity sense.
Anmerkung:
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Sprache:
Englisch
Schlagwort(e):
Forschungsbericht
URN:
urn:nbn:de:kobv:517-opus-49430
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