UID:
almahu_9947360004902882
Format:
Online-Ressource (540 p)
Edition:
5th ed
ISBN:
9783110121902
Series Statement:
De Gruyter Lehrbuch
Content:
This is a classical textbook on probability theory
Note:
Description based upon print version of record
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22 Fourier-Transformierte und charakteristische Funktionen 23 Eindeutigkeits- und Stetigkeitssatz; 24 Normalverteilung und Unabhängigkeit; 25 Differenzierbarkeit von Fourier-Transformierten; 26 Stetige Abbildungen in die Kreislinie; Kapitel VI Grenzverteilungen; 27 Beispiele von Grenzwertsätzen; 28 Der zentrale Grenzwertsatz; 29 Unbegrenzt teilbare Verteilungen; 30 Gauß-Maße und mehrdimensionaler zentraler Grenzwertsatz; Kapitel VII Gesetz vom iterierten Logarithmus; 31 Fragestellung und elementare Vorbereitungen; 32 Probabilistische Vorbereitungen.
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33 Strassens Satz vom iterierten Logarithmus 34 Ergänzungen; Kapitel VIII Konstruktion stochastischer Prozesse; 35 Projektive Limiten von W-Maßen; 36 Kerne und Halbgruppen von Kernen; 37 Prozesse mit stationären und unabhängigen Zuwächsen; 38 Prozesse mit vorgegebener Pfadmenge; 39 Stetige Modifikationen; 40 Brownsche Bewegung als stochastischer Prozeß; 41 Poisson-Prozesse; 42 Markov-Prozesse; 43 Gauß-Prozesse; 44 Bedingte Verteilungen; Kapitel IX Brownsche Bewegung; 45 Brownsche Bewegung mit Filtration und Martingale; 46 Maximal-Ungleichungen für Martingale.
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47 Verhalten Brownscher Pfade 48 Beispiele stochastischer Integrale; 49 Optionszeiten und Optional Sampling; 50 Starke Markov-Eigenschaft; 51 Ausblick; Literaturverzeichnis; Symbolverzeichnis; Namenverzeichnis; Sachverzeichnis;.
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8 Produkte und Summen unabhängiger Zufallsvariablen 9 Unendliche Produkte von Wahrscheinlichkeitsräumen; Kapitel III Gesetze der großen Zahlen; 10 Fragestellung; 11 Null-Eins-Gesetze; 12 Starkes Gesetz der großen Zahlen; 13 Anwendungen; 14 Fast sichere Konvergenz unendlicher Reihen; Kapitel IV Martingale; 15 Bedingte Erwartungen; 16 Martingale - Definition und Beispiele; 17 Transformation durch Optionszeiten; 18 Ungleichungen für Supermartingale; 19 Konvergenzsätze; 20 Anwendungen; Kapitel V Fourier-Analyse; 21 Integration komplexer Funktionen.
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Vorwort zur 5. Auflage; Vorwort zur 4. Auflage; Einleitung; Abhängigkeit der einzelnen Kapitel; Bezeichnungen; Kapitel I Grundbegriffe der Theorie; 1 Wahrscheinlichkeitsräume und Sprechweisen der Wahrscheinlichkeitstheorie; 2 Laplace-Experimente und bedingte Wahrscheinlichkeiten; 3 Zufallsvariable: Verteilung, Erwartungswert, Varianz, Jensensche Ungleichung; 4 Spezielle Verteilungen und deren Eigenschaften; 5 Konvergenz von Zufallsvariablen und Verteilungen; Kapitel II Unabhängigkeit; 6 Unabhängige Ereignisse und s-Algebren; 7 Unabhängige Zufallsvariable.
Additional Edition:
ISBN 9783110854084
Language:
German
Keywords:
Electronic books
DOI:
10.1515/9783110234527
URL:
http://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9783110234527
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