Umfang:
Online-Ressource (PDF-Datei, 244 p.)
Ausgabe:
Reproduktion 2009
ISBN:
9783110199291
Serie:
De Gruyter expositions in mathematics 37
Inhalt:
The book deals with propagation of errors on data through mathematical models with applications in finance and physics. It is interesting for scientists and practitioners when studying the sensitivity of their models to small changes in the hypotheses. The book differs from what is usually done in sensitivity analysis because it yields powerful new tools allowing to manage errors in stochastic models as those used in modern finance
Anmerkung:
Includes bibliographical references and index
,
Preface; Contents; Chapter I Intuitive introduction to error structures; Chapter II Strongly-continuous semigroups and Dirichlet forms; Chapter III Error structures; Chapter IV Images and products of error structures; Chapter V Sensitivity analysis and error calculus; Chapter VI Error structures on fundamental spaces space; Chapter VII Application to financial models; Chapter VIII Applications in the field of physics; Index
,
In English
Weitere Ausg.:
ISBN 3110180367
Weitere Ausg.:
ISBN 9783110180367
Weitere Ausg.:
ISBN 9783110199291
Weitere Ausg.:
Erscheint auch als Druck-Ausgabe Bouleau, Nicolas, 1945 - Error calculus for finance and physics Berlin [u.a.] : de Gruyter, 2003 ISBN 9783110180367
Weitere Ausg.:
ISBN 3110180367
Sprache:
Englisch
Fachgebiete:
Mathematik
Schlagwort(e):
Fehlerrechnung
;
Dirichletsche Form
;
Einführung
DOI:
10.1515/9783110199291
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
URL:
http://www.loc.gov/catdir/toc/fy044/2003062668.html
Mehr zum Autor:
Bouleau, Nicolas 1945-
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