Umfang:
Online-Ressource (XVII, 312 S. 75 Abb, digital)
ISBN:
9783540321460
Serie:
SpringerLink
Inhalt:
Motivation für eine quantitativ ausgerichtete Kreditrisikomessung -- Grundlegende Begriffe -- Kennzahlen und Verteilungsmodelle -- Wichtige Werkzeuge zur Bestimmung der Verlustverteilung -- Stochastische Prozesse -- Portfoliomodelle -- Scoremodelle -- Ausblick: Grundelemente des Kreditportfoliomanagements.
Inhalt:
Jeder Kredit birgt für den Kreditgeber ein Risiko, da es unsicher ist, ob der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird. Kreditrisiken werden mit Hilfe statistischer Methoden und mathematischer Modelle gemessen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund Basel II hat die quantitative Kreditrisikomessung in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Dieses Buch schließt die Lücke zwischen statistischer Grundlagenliteratur und mathematisch anspruchsvollen Werken zur Modellierung von Kreditrisiken. Es bietet einen Einstieg in die Kreditrisikomessung und die dafür notwendige Statistik. Ausgehend von den wichtigsten Begriffen zum Kreditrisiko werden deren statistische Analoga beschrieben. Das Buch stellt die relevanten statistischen Verteilungen dar und gibt eine Einführung in stochastische Prozesse, Portfoliomodelle und Score- bzw. Ratingmodelle. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen ist es der ideale Einstieg in die Kreditrisikomessung für Praktiker und Quereinsteiger.
Anmerkung:
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Weitere Ausg.:
ISBN 9783540321453
Weitere Ausg.:
Buchausg. u.d.T. Henking, Andreas Kreditrisikomessung Berlin : Springer, 2006 ISBN 9783540321453
Weitere Ausg.:
ISBN 3540321454
Sprache:
Deutsch
Fachgebiete:
Wirtschaftswissenschaften
Schlagwort(e):
Portfoliomanagement
;
Kreditrisiko
;
Messung
;
Stochastisches Modell
;
Statistik
;
Portfoliomanagement
;
Kreditrisiko
;
Messung
;
Stochastisches Modell
;
Statistik
DOI:
10.1007/3-540-32146-2
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
Mehr zum Autor:
Fahrmeir, Ludwig 1945-
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