Ihre E-Mail wurde erfolgreich gesendet. Bitte prüfen Sie Ihren Maileingang.

Leider ist ein Fehler beim E-Mail-Versand aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Vorgang fortführen?

Exportieren
Filter
Medientyp
Sprache
Region
Bibliothek
Erscheinungszeitraum
Person/Organisation
Fachgebiete(RVK)
  • 1
    Online-Ressource
    Online-Ressource
    Hoboken, N.J. :J. Wiley & Sons,
    UID:
    almahu_9948197080002882
    Umfang: 1 online resource (xxi, 230 pages) : , illustrations
    ISBN: 9781119197072 , 1119197074 , 9780470175460 , 047017546X , 9781118160732 , 1118160738 , 128128436X , 9781281284365 , 0470138440 , 9780470138441
    Inhalt: While statistical arbitrage has faced some tough times?as markets experienced dramatic changes in dynamics beginning in 2000?new developments in algorithmic trading have allowed it to rise from the ashes of that fire. Based on the results of author Andrew Pole?s own research and experience running a statistical arbitrage hedge fund for eight years?in partnership with a group whose own history stretches back to the dawn of what was first called pairs trading?this unique guide provides detailed insights into the nuances of a proven investment strategy. Filled with in-depth insights and expert advice, Statistical Arbitrage contains comprehensive analysis that will appeal to both investors looking for an overview of this discipline, as well as quants looking for critical insights into modeling, risk management, and implementation of the strategy.
    Anmerkung: Cover -- TOC36;Contents -- Preface -- Foreword -- Acknowledgments -- CH36;Chapter 158; Monte Carlo or Bust -- 146;1 BEGINNING -- 146;2 WHITHER63; AND ALLUSIONS -- CH36;Chapter 258; Statistical Arbitrage -- 246;1 INTRODUCTION -- 246;2 NOISE MODELS -- 246;3 POPCORN PROCESS -- 246;4 IDENTIFYING PAIRS -- 246;5 PORTFOLIO CONFIGURATION AND RISK CONTROL -- 246;6 DYNAMICS AND CALIBRATION -- CH36;Chapter 358; Structural Models -- 346;1 INTRODUCTION -- 346;2 FORMAL FORECAST FUNCTIONS -- 346;3 EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE -- 346;4 CLASSICAL TIME SERIES MODELS -- 346;5 WHICH RETURN63; -- 346;6 A FACTOR MODEL -- 346;7 STOCHASTIC RESONANCE -- 346;8 PRACTICAL MATTERS -- 346;9 DOUBLING58; A DEEPER PERSPECTIVE -- 346;10 FACTOR ANALYSIS PRIMER -- CH36;Chapter 458; Law of Reversion -- 446;1 INTRODUCTION -- 446;2 MODEL AND RESULT -- 446;3 INHOMOGENEOUS VARIANCES -- 446;4 FIRST45;ORDER SERIAL CORRELATION -- 446;5 NONCONSTANT DISTRIBUTIONS -- 446;6 APPLICABILITY OF THE RESULT -- 446;7 APPLICATION TO U46;S46; BOND FUTURES -- 446;8 SUMMARY -- Appendix 446;158; LOOKING SEVERAL DAYS AHEAD -- CH36;Chapter 558; Gauss Is Not the God of Reversion -- 546;1 INTRODUCTION -- 546;2 CAMELS AND DROMEDARIES -- 546;3 SOME BELLS CLANG -- CH36;Chapter 658; Interstock Volatility -- 646;1 INTRODUCTION -- 646;2 THEORETICAL EXPLANATION -- CH36;Chapter 758; Quantifying Reversion Opportunities -- 746;1 INTRODUCTION -- 746;2 REVERSION IN A STATIONARY RANDOM PROCESS -- 746;3 NONSTATIONARY PROCESSES58; INHOMOGENEOUS VARIANCE -- 746;4 SERIAL CORRELATION -- APPENDIX 746;158; DETAILS OF THE LOGNORMAL CASE IN EXAMPLE 6 -- CH36;Chapter 858; Nobel Difficulties -- 846;1 INTRODUCTION -- 846;2 EVENT RISK -- 846;3 RISE OF A NEW RISK FACTOR -- 846;4 REDEMPTION TENSION -- 846;5 THE STORY OF REGULATION FAIR DISCLOSURE 40;FD41; -- 846;6 CORRELATION DURING LOSS EPISODES -- CH36;Chapter 958; Trinity Troubles -- 946;1 INTRODUCTION -- 946;2 DECIMALIZATION -- 946;3 STAT46;ARB46;ARBED AWAY -- 946;4 COMPETITION -- 946;5 INSTITUTIONAL INVESTORS -- 946;6 VOLATILITY IS THE KEY -- 946;7 TEMPORAL CONSIDERATIONS -- 946;8 TRUTH IN FICTION -- 946;9 A LITANY OF BAD BEHAVIOR -- 946;10 A PERSPECTIVE ON 2003 -- 946;11 REALITIES OF STRUCTURAL CHANGE -- 946;12 RECAP -- CH36;Chapter 1058; Arise Black Boxes -- 1046;1 INTRODUCTION -- 1046;2 MODELING EXPECTED TRANSACTION VOLUME AND MARKET IMPACT -- 1046;3 DYNAMIC UPDATING -- 1046;4 MORE BLACK BOXES -- 1046;5 MARKET DEFLATION -- CH36;Chapter 1158; Statistical Arbitrage Rising -- 1146;1 CATASTROPHE PROCESS -- 1146;2 CATASTROPHIC FORECASTS -- 1146;3 TREND CHANGE IDENTIFICATION -- 1146;4 CATASTROPHE THEORETIC INTERPRETATION -- 1146;5 IMPLICATIONS FOR RISK MANAGEMENT -- 1146;6 SIGN OFF -- APPENDIX 1146;158; UNDERSTANDING THE CUSCORE -- Bibliography -- IDX36;Index -- Last Page.
    Weitere Ausg.: Print version: Pole, Andrew, 1961- Statistical arbitrage. Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons, ©2007 ISBN 9780470138441
    Weitere Ausg.: ISBN 0470138440
    Sprache: Englisch
    Schlagwort(e): Electronic books. ; Electronic books. ; Electronic books.
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
    BibTip Andere fanden auch interessant ...
  • 2
    Buch
    Buch
    Hoboken, NJ :Wiley,
    UID:
    almahu_BV035040180
    Umfang: XXIII, 230 S. : , graph. Darst.
    ISBN: 978-0-470-13844-1
    Serie: Wiley finance
    Anmerkung: Includes bibliographical references and index
    Sprache: Englisch
    Fachgebiete: Wirtschaftswissenschaften , Mathematik
    RVK:
    RVK:
    RVK:
    Schlagwort(e): Spekulation ; Mathematisches Modell ; Arbitrage ; Börsenhandel
    URL: Inhaltsverzeichnis  (lizenzfrei)
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
    BibTip Andere fanden auch interessant ...
Meinten Sie 9780470131442?
Meinten Sie 9780470131541?
Meinten Sie 9780470135440?
Schließen ⊗
Diese Webseite nutzt Cookies und das Analyse-Tool Matomo. Weitere Informationen finden Sie auf den KOBV Seiten zum Datenschutz