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    Financial risk modelling and portfolio optimization with R / (2016)
    Chichester, West Sussex, United Kingdom :Wiley,
    Details
    UID:
    edocfu_BV043827085
    Umfang: 1 Online-Ressource (xx, 426 Seiten).
    Ausgabe: Second edition
    ISBN: 9781119119685 , 978-1-119-11969-2
    Anmerkung: MOTIVATION. Introduction -- A brief course in R -- Financial market data -- Measuring risks -- Modern portfolio theory -- RISK MODELLING. Suitable distributions for returns -- Extreme value theory -- Modelling volatility -- Modelling dependence -- PORTFOLIO OPTIMIZATION APPROACHES. Robust portfolio optimization -- Diversification reconsidered -- Risk-optimal portfolios -- Tactical asset allocation -- Probabilistic utility -- Package overview -- Time series data -- Back-testing and reporting of portfolio strategies -- Technicalities. - Includes bibliographical references and index
    Weitere Ausg.: Erscheint auch als Druck-Ausgabe ISBN 978-1-119-11966-1
    Sprache: Englisch
    Fachgebiete: Wirtschaftswissenschaften
    RVK:
    QK 810
    Schlagwort(e): Portfolio Selection ; Portfoliomanagement ; R ; Risikomanagement ; Portfoliomanagement ; R
    DOI: 10.1002/9781119119692
    URL: Volltext  (URL des Erstveröffentlichers)
    URL: Inhaltsverzeichnis
    Mehr zum Autor: Pfaff, Bernhard
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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    Online Zugang
    Open Access Wunsch
    FU Berlin
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    Financial risk modelling and portfolio optimization with R / (2016)
    Chichester, West Sussex, United Kingdom :Wiley,
    Details
    UID:
    almafu_BV043827085
    Umfang: 1 Online-Ressource (xx, 426 Seiten).
    Ausgabe: Second edition
    ISBN: 9781119119685 , 978-1-119-11969-2
    Anmerkung: MOTIVATION. Introduction -- A brief course in R -- Financial market data -- Measuring risks -- Modern portfolio theory -- RISK MODELLING. Suitable distributions for returns -- Extreme value theory -- Modelling volatility -- Modelling dependence -- PORTFOLIO OPTIMIZATION APPROACHES. Robust portfolio optimization -- Diversification reconsidered -- Risk-optimal portfolios -- Tactical asset allocation -- Probabilistic utility -- Package overview -- Time series data -- Back-testing and reporting of portfolio strategies -- Technicalities. - Includes bibliographical references and index
    Weitere Ausg.: Erscheint auch als Druck-Ausgabe ISBN 978-1-119-11966-1
    Sprache: Englisch
    Fachgebiete: Wirtschaftswissenschaften
    RVK:
    QK 810
    Schlagwort(e): Portfolio Selection ; Portfoliomanagement ; R ; Risikomanagement ; Portfoliomanagement ; R
    DOI: 10.1002/9781119119692
    URL: Volltext  (URL des Erstveröffentlichers)
    URL: Inhaltsverzeichnis
    Mehr zum Autor: Pfaff, Bernhard
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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    Financial risk modelling and portfolio optimization with R / (2016)
    Chichester, [England] :Wiley,
    Details
    UID:
    almahu_9948326518702882
    Umfang: 1 online resource (497 pages)
    Ausgabe: Second edition.
    ISBN: 9781119119685 (e-book)
    Weitere Ausg.: Print version: Pfaff, Bernhard. Financial risk modelling and portfolio optimization with R. Chichester, [England] : Wiley, c2016 ISBN 9781119119661
    Sprache: Englisch
    Schlagwort(e): Electronic books.
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    HU Berlin
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    Financial risk modelling and portfolio optimization with R (2016)
    Chichester, West Sussex, United Kingdom : Wiley
    Details
    UID:
    b3kat_BV043827085
    Umfang: 1 Online-Ressource (xx, 426 Seiten)
    Ausgabe: Second edition
    ISBN: 9781119119685 , 9781119119692
    Anmerkung: MOTIVATION. Introduction -- A brief course in R -- Financial market data -- Measuring risks -- Modern portfolio theory -- RISK MODELLING. Suitable distributions for returns -- Extreme value theory -- Modelling volatility -- Modelling dependence -- PORTFOLIO OPTIMIZATION APPROACHES. Robust portfolio optimization -- Diversification reconsidered -- Risk-optimal portfolios -- Tactical asset allocation -- Probabilistic utility -- Package overview -- Time series data -- Back-testing and reporting of portfolio strategies -- Technicalities. - Includes bibliographical references and index
    Weitere Ausg.: Erscheint auch als Druck-Ausgabe ISBN 978-1-119-11966-1
    Sprache: Englisch
    Fachgebiete: Wirtschaftswissenschaften
    RVK:
    QK 810
    Schlagwort(e): Portfolio Selection ; Portfoliomanagement ; R ; Risikomanagement ; Portfoliomanagement ; R
    DOI: 10.1002/9781119119692
    URL: Volltext  (URL des Erstveröffentlichers)
    URL: Inhaltsverzeichnis
    Mehr zum Autor: Pfaff, Bernhard
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    HWR Berlin
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    Online-Ressource
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    Financial risk modelling and portfolio optimization with R / (2016)
    Chichester, West Sussex, United Kingdom :Wiley,
    Details
    UID:
    almahu_9948198599802882
    Umfang: 1 online resource
    Ausgabe: Second edition.
    ISBN: 9781119119692 , 1119119693 , 9781119119685 , 1119119685 , 9781119119678 , 1119119677 , 1119119669 , 9781119119661
    Serie: Online access with DDA: Askews (Economics)
    Inhalt: Accompanied by a supporting website featuring examples and case studies in R, this work examines portfolio optimisation from the perspective of computational finance and financial engineering.
    Anmerkung: MOTIVATION. Introduction -- A brief course in R -- Financial market data -- Measuring risks -- Modern portfolio theory -- RISK MODELLING. Suitable distributions for returns -- Extreme value theory -- Modelling volatility -- Modelling dependence -- PORTFOLIO OPTIMIZATION APPROACHES. Robust portfolio optimization -- Diversification reconsidered -- Risk-optimal portfolios -- Tactical asset allocation -- Probabilistic utility -- Package overview -- Time series data -- Back-testing and reporting of portfolio strategies -- Technicalities.
    Weitere Ausg.: Print version: Pfaff, Bernhard. Financial risk modelling and portfolio optimization with R. ISBN 9781119119661
    Sprache: Englisch
    Schlagwort(e): Electronic books.
    DOI: 10.1002/9781119119692
    URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119119692
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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    HU Berlin
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    Financial risk modelling and portfolio optimization with R / (2016)
    Chichester, West Sussex, United Kingdom :Wiley,
    Details
    UID:
    edocfu_9959328091702883
    Umfang: 1 online resource
    Ausgabe: Second edition.
    ISBN: 9781119119692 , 1119119693 , 9781119119685 , 1119119685 , 9781119119678 , 1119119677 , 1119119669 , 9781119119661
    Serie: Online access with DDA: Askews (Economics)
    Inhalt: Accompanied by a supporting website featuring examples and case studies in R, this work examines portfolio optimisation from the perspective of computational finance and financial engineering.
    Anmerkung: MOTIVATION. Introduction -- A brief course in R -- Financial market data -- Measuring risks -- Modern portfolio theory -- RISK MODELLING. Suitable distributions for returns -- Extreme value theory -- Modelling volatility -- Modelling dependence -- PORTFOLIO OPTIMIZATION APPROACHES. Robust portfolio optimization -- Diversification reconsidered -- Risk-optimal portfolios -- Tactical asset allocation -- Probabilistic utility -- Package overview -- Time series data -- Back-testing and reporting of portfolio strategies -- Technicalities.
    Weitere Ausg.: Print version: Pfaff, Bernhard. Financial risk modelling and portfolio optimization with R. ISBN 9781119119661
    Sprache: Englisch
    Schlagwort(e): Electronic books.
    DOI: 10.1002/9781119119692
    URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119119692
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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    FU Berlin
  • 7
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    Financial risk modelling and portfolio optimization with R / (2016)
    Chichester, West Sussex, United Kingdom :Wiley,
    Details
    UID:
    almafu_9959328091702883
    Umfang: 1 online resource
    Ausgabe: Second edition.
    ISBN: 9781119119692 , 1119119693 , 9781119119685 , 1119119685 , 9781119119678 , 1119119677 , 1119119669 , 9781119119661
    Serie: Online access with DDA: Askews (Economics)
    Inhalt: Accompanied by a supporting website featuring examples and case studies in R, this work examines portfolio optimisation from the perspective of computational finance and financial engineering.
    Anmerkung: MOTIVATION. Introduction -- A brief course in R -- Financial market data -- Measuring risks -- Modern portfolio theory -- RISK MODELLING. Suitable distributions for returns -- Extreme value theory -- Modelling volatility -- Modelling dependence -- PORTFOLIO OPTIMIZATION APPROACHES. Robust portfolio optimization -- Diversification reconsidered -- Risk-optimal portfolios -- Tactical asset allocation -- Probabilistic utility -- Package overview -- Time series data -- Back-testing and reporting of portfolio strategies -- Technicalities.
    Weitere Ausg.: Print version: Pfaff, Bernhard. Financial risk modelling and portfolio optimization with R. ISBN 9781119119661
    Sprache: Englisch
    Schlagwort(e): Electronic books.
    DOI: 10.1002/9781119119692
    URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119119692
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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