UID:
kobvindex_ERBEBC6940815
Format:
1 online resource (173 pages)
Edition:
1
ISBN:
9783428468201
Series Statement:
Volkswirtschaftliche Schriften
Note:
Intro -- Inhaltsverzeichnis -- Inhaltliche Schwerpunkte und zusammenfassende Ergebnisse -- Teil 1 -- Marktstruktur und optimale Handelspolitik -- 1 Problemstellung und Motivation der Studie -- 2 Imperfekte Preisbildung auf Österreichs Exportmärkten -- 2.1 Das Modell der Aufschlagskalkulation -- 2.2 Ein Oligopolpreismodell -- 2.3 Der Fall der Preisdiskriminierung -- 3 Ökonometrische Modelle -- 4 Empirische Resultate -- 4.1 Datenbeschreibung -- 4.2 Ökonometrische Ergebnisse -- 5 Optimale Handelspolitik bei imperfekten Exportmärkten -- 5.1 Homogener Oligopolmarkt -- 5.2 Heterogener Oligopolmarkt -- 6 Schlußbetrachtung -- Appendix -- Literaturverzeichnis -- Tabellenanhang -- Preis- und Einkommenseffekte im österreichischen Außenhandel -- 1 Einleitung -- 2 Das theoretische Modell -- 3 Beschreibung der Daten -- 4 Die empirischen Ergebnisse -- 5 Abschließende Bemerkungen -- Literaturverzeichnis -- Tabellenanhang -- Realwirtschaftliche Konsequenzen von Wechselkursänderungen -- 1 Einleitung und Problemstellung der Studie -- 2 Wechselkursänderungen und Wirtschaftsstruktur -- 2.1 Direkte Effekte von Wechselkursänderungen -- 2.2 Indirekte Effekte von Wechselkursänderungen -- 3 Strukturwandel und Wechselkursänderung in Österreich -- 3.1 Datenbeschreibung -- 3.2 Exportelastizitäten -- 3.3 Wechselkursinduzierter technischer Wandel -- 4 Schlußbetrachtung -- Literaturverzeichnis -- Tabellenanhang -- Teil 2 -- Gleichgewichtsmodelle - gültige Ansätze für den österreichischen Aktienmarkt? -- 1 Vorbemerkung -- 2 Theoretische Überlegungen -- 2.1 Das Marktmodell ("market model") -- 2.2 Das "Capital Asset Pricing Model" (CAPM) -- 2.3 Empirisch durchführbare Tests zum CAPM -- 2.4 Die "Arbitrage-Pricing" Theorie (APT) -- 2.5 Der Zusammenhang zwischen CAPM und APT -- 3 Empirische Untersuchungen zum "market model" -- 3.1 Grundlagen -- 3.2 Die Schätzung der β - Werte
,
3.3 Zusammenfassung -- 4 Empirische Überprüfung des CAPM -- 4.1 Zusammenfassung -- 5 Schlußbetrachtung -- Literaturverzeichnis -- Tabellenanhang -- Die Informationseffizienz des Aktien- und Anleihemarktes in Österreich -- 1 Einleitung -- 2 Markteffizienz -- 2.1 Definition -- 2.2 Mechanismen zur Erreichung von Markteffizienz -- 2.2.1 Erklärungsansätze für das Zustandekommen von Markteffizienz -- 2.2.2 Perspektiven der Ineffizienz von Kapitalmärkten -- 2.3 Unrichtige Schlußfolgerungen -- 2.4 Probleme, die bei der empirischen Überprüfung ob auf einem Markt Informationseffizienz in bezug auf eine bestimmte Information(smenge) ψta vorliegt, auftreten können -- 2.4.1 Spezifizierung von ψta -- 2.4.2 Kategorisierung der Tests für Markteffizienz -- 3 Tests der Markteffizienz -- 3.1 Test der schwachen Form der Markteffizienz für auf dem österreichischen Aktienmarkt gehandelte Aktien österreichischer Aktiengesellschaften -- 3.1.1 Die Stichprobe -- 3.1.2 Die Überprüfung der Random Walk-Hypothese -- 3.2 Random Walk-Eigenschaften langfristiger Renditen in einem effizienten Markt -- 3.2.1 Langfristige Renditen von "non coupon bonds" -- 3.2.2 Die Martingal-Eigenschaft langfristiger Zinssätze -- 3.3 Erfassung der "Innovation" in der kurzfristigen Rendite bei empirischen Tests der Markteffizienz -- 4 Empirische Tests für den österreichischen Kapitalmarkt -- 4.1 Das "preferred habitat" Modell der Zeitstruktur der Zinssätze -- 4.1.1 Die Modigliani-Sutch Version -- 4.1.2 Die Modigliani-Shiller Version -- 5 Makroökonomische Modelle im Vergleich zur Erwartungs-Effizienzhypothese -- 5.1 Alternative Makro-Modelle -- 5.1.1 Näherungsverfahren zur Erfassung von Preiserwartungen -- 5.2 Schätzungen der Makro-Modelle -- 5.2.1 Das Sargent Modell -- 5.2.2 Das Feldstein/Eckstein Modell -- 5.2.3 Interpretation der Ergebnisse -- 5.2.4 Prognoseexperimente
,
5.2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse -- 6 Schlußbetrachtung -- Literaturverzeichnis -- Tabellenanhang -- Teil 3 -- Optimale Geld- und Fiskalpolitik einer kleinen offenen Volkswirtschaft bei alternativen Wechselkursregimen und strategischen Interdependenzen -- 1 Einleitung und Problemstellung -- 2 Ein dynamisches Makromodell für eine offene Volkswirtschaft -- 3 Optimale Geld- und Fiskalpolitik -- 3.1 Nash-Gleichgewicht -- 3.2 Stackelberg-Gleichgewicht mit der Regierung als "Leader" -- 3.3 Stackelberg-Gleichgewicht mit der Notenbank als "Leader" -- 3.4 Kollusionslösung -- 3.5 Fixes Wechselkurssystem -- 3.5.1 Nash-Reaktionsmuster -- 3.5.2 Stackelberg - Reaktionsmuster -- 4 Eine numerische Analyse -- 4.1 Darstellung der Parametersätze -- 4.2 Interpretation der Ergebnisse für den Basisdatensatz -- 5 Zusammenfassung -- Literaturverzeichnis -- Tabellenanhang -- Strategische Aspekte internationaler Politikkoordination -- 1 Einleitung -- 2 Das Modell -- 3 Informationsstruktur, Gleichgewichtslösungen und deren Eigenschaften -- 3.1 Die Informationsstruktur -- 3.2 Gleichgewichtskonzepte -- 3.3 Eigenschaften von Gleichgewichtslösungen -- 3.4 Eine skalare Modellvariante -- 4 Nicht-kooperative Gleichgewichte in offener Schleife -- 4.1 Das Nash-Gleichgewicht in offener Schleife -- 4.2 Das Stackelberg-Gleichgewicht in offener Schleife -- 5 Das teilspielperfekte Nash-Gleichgewicht -- 6 Kooperative Lösungen -- 7 Schlußbemerkung -- Literaturverzeichnis
Additional Edition:
Print version: Pichler, J. Hanns Finanzmarktanalysen, internationaler Handel und Politikkoordination. Berlin : Duncker & Humblot,c2022 ISBN 9783428068203
Keywords:
Electronic books.
URL:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/th-brandenburg/detail.action?docID=6940815
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