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    Heterogene Erwartungen auf dem Geldmarkt (2006)
    Berlin : Duncker & Humblot GmbH
    Details
    UID:
    b3kat_BV036056148
    Format: 1 Online-Ressource
    Edition: 1. Auflage
    ISBN: 9783428120147
    Series Statement: Duisburger volkswirtschaftliche Schriften 41
    Note: Zugl.: Duisburg, Univ., Diss., 2005
    Additional Edition: Erscheint auch als Druck-Ausgabe Heterogene Erwartungen auf dem Geldmarkt
    Language: German
    Subjects: Economics
    RVK:
    QK 630
    Keywords: Geldmarkt ; Zinsstruktur ; Erwartungsbildung ; Heterogenität ; Zeitreihenanalyse ; Chaotisches System ; Hochschulschrift
    URL: Volltext
    Author information: Trosky, Frank 1965-
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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    Heterogene Erwartungen auf dem Geldmarkt (2006)
    Berlin : Duncker & Humblot GmbH
    Details
    UID:
    b3kat_BV048370579
    Format: 1 Online-Ressource (257 Seiten)
    Edition: 1. Auflage
    ISBN: 9783428120147
    Series Statement: Duisburger Volkswirtschaftliche Schriften
    Content: Ausgehend von den mehr oder minder offensichtlichen Mängeln der Theorie rationaler Erwartungen und ihrer Verfeinerungen, wie z. B. den ökonomisch rationalen Erwartungen oder dem adaptiven Lernen, stellt Frank Trosky eine Alternative vor: die heterogenen Erwartungen. Diese sind seit den 90er Jahren Diskussionsgegenstand in der Wechselkurstheorie. Durch die Verallgemeinerung eines entsprechenden vermögenspreistheoretischen Wechselkursmodells und seiner Anwendung auf den Geldmarkt leitet er interessante Implikationen für die Geldpolitik ab. Mittels Simulationen des Modells mit verschiedenen Parameterwerten und verschiedenen in das Modell integrierten geldpolitischen Strategien zeigt er, dass chaotische Zinsentwicklungen im Modell möglich sind und unter welchen Voraussetzungen sie auftreten. Auf Basis der Simulationen wird die optimale Geldpolitik im Modellzusammenhang ermittelt. Anschließend prüft Trosky mit Hilfe ökonometrischer und mathematischer Verfahren und an Hand stilisierter Fakten, ob in der Realität chaotische Entwicklungen auf dem Geldmarkt auftreten. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass chaotische Entwicklungen im Zinsverlauf nicht auszuschließen sind. Abschließend überträgt er die modelltheoretischen Implikationen soweit möglich auf die Realität und diskutiert die generelle Aussagekraft von Zinsprognosen auf Basis der empirischen Ergebnisse
    Language: German
    URL: Volltext  (URL des Erstveröffentlichers)
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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    Heterogene Erwartungen auf dem Geldmarkt (2006)
    Berlin : Duncker & Humblot GmbH
    Details
    UID:
    b3kat_BV048314888
    Format: 1 Online-Ressource (257 Seiten)
    Edition: 1. Auflage
    ISBN: 9783428120147
    Series Statement: Duisburger Volkswirtschaftliche Schriften
    Content: Ausgehend von den mehr oder minder offensichtlichen Mängeln der Theorie rationaler Erwartungen und ihrer Verfeinerungen, wie z. B. den ökonomisch rationalen Erwartungen oder dem adaptiven Lernen, stellt Frank Trosky eine Alternative vor: die heterogenen Erwartungen. Diese sind seit den 90er Jahren Diskussionsgegenstand in der Wechselkurstheorie. Durch die Verallgemeinerung eines entsprechenden vermögenspreistheoretischen Wechselkursmodells und seiner Anwendung auf den Geldmarkt leitet er interessante Implikationen für die Geldpolitik ab. Mittels Simulationen des Modells mit verschiedenen Parameterwerten und verschiedenen in das Modell integrierten geldpolitischen Strategien zeigt er, dass chaotische Zinsentwicklungen im Modell möglich sind und unter welchen Voraussetzungen sie auftreten. Auf Basis der Simulationen wird die optimale Geldpolitik im Modellzusammenhang ermittelt. Anschließend prüft Trosky mit Hilfe ökonometrischer und mathematischer Verfahren und an Hand stilisierter Fakten, ob in der Realität chaotische Entwicklungen auf dem Geldmarkt auftreten. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass chaotische Entwicklungen im Zinsverlauf nicht auszuschließen sind. Abschließend überträgt er die modelltheoretischen Implikationen soweit möglich auf die Realität und diskutiert die generelle Aussagekraft von Zinsprognosen auf Basis der empirischen Ergebnisse
    Language: German
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 4
    Book
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    Heterogene Erwartungen auf dem Geldmarkt (2006)
    Berlin : Duncker & Humblot
    Details
    UID:
    b3kat_BV021742975
    Format: 257 S. , graph. Darst.
    ISBN: 9783428120147 , 3428120140
    Series Statement: Duisburger volkswirtschaftliche Schriften 41
    Note: Zugl.: Duisburg, Essen, Univ., Diss., 2005
    Language: German
    Subjects: Economics
    RVK:
    QK 630
    Keywords: Geldmarkt ; Zinsstruktur ; Erwartungsbildung ; Heterogenität ; Zeitreihenanalyse ; Chaotisches System ; Hochschulschrift
    URL: Inhaltsverzeichnis
    Author information: Trosky, Frank 1965-
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 5
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    Heterogene Erwartungen auf dem Geldmarkt (2006)
    Berlin : Duncker & Humblot GmbH
    Details
    UID:
    gbv_1678208469
    Format: 1 Online-Ressource (257 S.)
    Edition: 1. Auflage
    ISBN: 9783428120147
    Series Statement: Duisburger Volkswirtschaftliche Schriften
    Content: Ausgehend von den mehr oder minder offensichtlichen Mängeln der Theorie rationaler Erwartungen und ihrer Verfeinerungen, wie z. B. den ökonomisch rationalen Erwartungen oder dem adaptiven Lernen, stellt Frank Trosky eine Alternative vor: die heterogenen Erwartungen. Diese sind seit den 90er Jahren Diskussionsgegenstand in der Wechselkurstheorie. Durch die Verallgemeinerung eines entsprechenden vermögenspreistheoretischen Wechselkursmodells und seiner Anwendung auf den Geldmarkt leitet er interessante Implikationen für die Geldpolitik ab. Mittels Simulationen des Modells mit verschiedenen Parameterwerten und verschiedenen in das Modell integrierten geldpolitischen Strategien zeigt er, dass chaotische Zinsentwicklungen im Modell möglich sind und unter welchen Voraussetzungen sie auftreten. Auf Basis der Simulationen wird die optimale Geldpolitik im Modellzusammenhang ermittelt. Anschließend prüft Trosky mit Hilfe ökonometrischer und mathematischer Verfahren und an Hand stilisierter Fakten, ob in der Realität chaotische Entwicklungen auf dem Geldmarkt auftreten. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass chaotische Entwicklungen im Zinsverlauf nicht auszuschließen sind. Abschließend überträgt er die modelltheoretischen Implikationen soweit möglich auf die Realität und diskutiert die generelle Aussagekraft von Zinsprognosen auf Basis der empirischen Ergebnisse.
    Note: Zugl.: Duisburg, Univ., Diss., 2005
    Language: German
    Subjects: Economics
    RVK:
    QK 630
    Keywords: Geldmarkt ; Zinsstruktur ; Erwartungsbildung ; Heterogenität ; Zeitreihenanalyse ; Chaotisches System ; Geldmarkt ; Zinsstruktur ; Erwartungsbildung ; Heterogenität ; Zeitreihenanalyse ; Chaotisches System ; Hochschulschrift
    URL: lizenzpflichtig
    URL: Inhaltstext
    URL: Inhaltsverzeichnis
    Author information: Schira, Josef
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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    Online Resource
    Stabi Berlin
    UB Potsdam
  • 6
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    Online Resource
    Heterogene Erwartungen auf dem Geldmarkt. (2011)
    Berlin : Duncker & Humblot
    Details
    UID:
    almahu_9948638830702882
    Format: 1 online resource (257 p.) , Tab., Abb.; 257 S.
    Edition: 1st ed.
    ISBN: 9783428520145 , 9783428820146
    Series Statement: Duisburger Volkswirtschaftliche Schriften 41
    Content: Ausgehend von den mehr oder minder offensichtlichen Mängeln der Theorie rationaler Erwartungen und ihrer Verfeinerungen, wie z. B. den ökonomisch rationalen Erwartungen oder dem adaptiven Lernen, stellt Frank Trosky eine Alternative vor: die heterogenen Erwartungen. Diese sind seit den 90er Jahren Diskussionsgegenstand in der Wechselkurstheorie. Durch die Verallgemeinerung eines entsprechenden vermögenspreistheoretischen Wechselkursmodells und seiner Anwendung auf den Geldmarkt leitet er interessante Implikationen für die Geldpolitik ab. Mittels Simulationen des Modells mit verschiedenen Parameterwerten und verschiedenen in das Modell integrierten geldpolitischen Strategien zeigt er, dass chaotische Zinsentwicklungen im Modell möglich sind und unter welchen Voraussetzungen sie auftreten. Auf Basis der Simulationen wird die optimale Geldpolitik im Modellzusammenhang ermittelt. Anschließend prüft Trosky mit Hilfe ökonometrischer und mathematischer Verfahren und an Hand stilisierter Fakten, ob in der Realität chaotische Entwicklungen auf dem Geldmarkt auftreten. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass chaotische Entwicklungen im Zinsverlauf nicht auszuschließen sind. Abschließend überträgt er die modelltheoretischen Implikationen soweit möglich auf die Realität und diskutiert die generelle Aussagekraft von Zinsprognosen auf Basis der empirischen Ergebnisse.
    Note: Doctoral Thesis Universität Duisburg 2005
    In: 9783428820146
    Additional Edition: ISBN 9783428120147
    Language: German
    DOI: 10.3790/978-3-428-52014-5
    URL: https://elibrary.duncker-humblot.com/9783428520145
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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    Open Access Request
    HU Berlin
  • 7
    Book
    Book
    Heterogene Erwartungen auf dem Geldmarkt (2006)
    Berlin : Duncker & Humblot
    Details
    UID:
    gbv_516150243
    Format: 257 S. , graph. Darst. , 233 mm x 157 mm
    ISBN: 3428120140 , 9783428120147
    Series Statement: Duisburger volkswirtschaftliche Schriften 41
    Note: Zugl.: Duisburg, Univ., Diss., 2005
    Additional Edition: Online-Ausg. Trosky, Frank Heterogene Erwartungen auf dem Geldmarkt Berlin : Duncker & Humblot GmbH, 2006 ISBN 9783428120147
    Additional Edition: Erscheint auch als Online-Ausgabe Trosky, Frank Heterogene Erwartungen auf dem Geldmarkt Duncker & Humblot, 2011 ISBN 9783428520145
    Additional Edition: Online-Ausg. Trosky, Frank Heterogene Erwartungen auf dem Geldmarkt Berlin : Duncker & Humblot, 2006 ISBN 3428120140
    Additional Edition: ISBN 9783428120147
    Language: German
    Subjects: Economics
    RVK:
    QK 630
    Keywords: Geldmarkt ; Zinsstruktur ; Erwartungsbildung ; Heterogenität ; Zeitreihenanalyse ; Chaotisches System ; Hochschulschrift
    URL: Inhaltstext
    URL: Inhaltsverzeichnis
    Author information: Trosky, Frank 1965-
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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    Book
    Stabi Berlin get availability status
  • 8
    Book
    Book
    Heterogene Erwartungen auf dem Geldmarkt (2006)
    Berlin : Duncker & Humblot
    Details
    UID:
    kobvindex_ZLB14024848
    Format: 257 Seiten , graph. Darst. , 233 mm x 157 mm
    ISBN: 9783428120147 , 3428120140
    Series Statement: Duisburger volkswirtschaftliche Schriften 41
    Note: Literaturverz. S. [245] - 255
    Language: German
    Keywords: Geldmarkt ; Hochschulschrift
    Author information: Trosky, Frank
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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    Book
    Berlin VÖBB/ZLB get availability status
  • 9
    Book
    Book
    Heterogene Erwartungen auf dem Geldmarkt / (2006)
    Berlin :Duncker & Humblot,
    Details
    UID:
    almafu_BV021742975
    Format: 257 S. : , graph. Darst.
    ISBN: 978-3-428-12014-7 , 3-428-12014-0
    Series Statement: Duisburger volkswirtschaftliche Schriften 41
    Note: Zugl.: Duisburg, Essen, Univ., Diss., 2005
    Language: German
    Subjects: Economics
    RVK:
    QK 630
    Keywords: Geldmarkt ; Zinsstruktur ; Erwartungsbildung ; Heterogenität ; Zeitreihenanalyse ; Chaotisches System ; Hochschulschrift
    URL: http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014956305&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
    Author information: Trosky, Frank 1965-
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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    FU Berlin get availability status
  • 10
    Online Resource
    Online Resource
    Heterogene Erwartungen auf dem Geldmarkt / (2006)
    Berlin :Duncker & Humblot,
    Details
    UID:
    edocfu_9958911449002883
    Format: 1 online resource (258 p.)
    ISBN: 3-428-52014-9
    Series Statement: Duisburger volkswirtschaftliche Schriften, Bd. 41
    Content: Hauptbeschreibung Ausgehend von den mehr oder minder offensichtlichen Mängeln der Theorie rationaler Erwartungen und ihrer Verfeinerungen, wie z. B. den ökonomisch rationalen Erwartungen oder dem adaptiven Lernen, stellt Frank Trosky eine Alternative vor: die heterogenen Erwartungen. Diese sind seit den 90er Jahren Diskussionsgegenstand in der Wechselkurstheorie. Durch die Verallgemeinerung eines entsprechenden vermögenspreistheoretischen Wechselkursmodells und seiner Anwendung auf den Geldmarkt leitet er interessante Implikationen für die Geldpolitik ab. Mittels Simulationen des Mo
    Note: Originally presented as the author's thesis (doctoral)--Universitat Duisburg-Essen, 2005. , Geleitwort; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; 1. Einführung und Gang der Arbeit; 2. Erwartungsbildungstheorien: Ein Überblick; 2.1 Eine zweckmäßige Definition von Erwartungen; 2.2 Eine kurze Entwicklungsgeschichte der Erwartungsbildungstheorien; 2.3 Synoptische Darstellung der Erwartungsbildungshypothesen; 3. Grundzüge der Chaostheorie; 3.1 Methodische Aspekte nichtlinearer und linearer Zusammenhänge; 3.2 Konstituierende Merkmale des Chaos; 3.2.1 Der Lyapunov-Exponent als Maß der SDIC-Eigenschaft; 3.2.2 Chaos und Prognosen , 4.1.3 Zinsprognose und bounded rationality4.2 Ein einfaches Modell zur Zinsbildung auf dem Geldmarkt mit heterogenen Erwartungen; 4.3 Modellsimulation heterogener Erwartungen auf dem Geldmarkt; 4.4 Zwischenfazit; 5. Politik-Implikationen; 5.1 Simulationsergebnisse des Einflusses verschiedener Geldpolitiken auf das Zeitreihenverhalten des Modells mit heterogenen Erwartungen; 5.1.1 Zur Wirkung einer Geldmengenregel im Modellzusammenhang; 5.1.2 Zur Wirkung einer zyklischen Geldpolitik im Modellzusammenhang; 5.1.3 Zur Wirkung einer Zinsfixierungsstrategie im Modellzusammenhang , 5.2 Simulationsergebnisse des Einflusses verschiedener Geldpolitiken auf die Zinsschwankungen im Modell mit heterogenen Erwartungen6. Empirische Analyse der Komplexität des Geldmarktes; 6.1 Statistische Tests auf Linearität und IID; 6.1.1 Der Hurst-Exponent des Geldmarktes; 6.1.2 BDS-Test des Geldmarktes; 6.2 Quantifizierung der Komplexität des Geldmarktes; 6.2.1 Die Korrelationsdimension des Geldmarktes; 6.2.2 Der Lyapunov-Exponent des Geldmarktes; 6.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse; 7. Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit; Anhang A: Zinsbildungsmodell , 2. Szenarien mit externen Schocks , German
    Additional Edition: ISBN 3-428-12014-0
    Language: German
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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