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  • 1
    Online Resource
    Online Resource
    Berlin ; Heidelberg : Springer
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    UID:
    b3kat_BV044618397
    Format: 1 Online-Ressource
    ISBN: 9783540062875
    Series Statement: Lecture notes in mathematics 321
    In: 7
    Additional Edition: Erscheint auch als Druck-Ausgabe ISBN 978-3-540-40023-3
    Language: English
    Keywords: Aufsatzsammlung
    URL: Volltext  (URL des Erstveröffentlichers)
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 2
    UID:
    gbv_1655312332
    Format: Online-Ressource (VIII, 326 p, online resource)
    ISBN: 9783540400233 , 9783540062875
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics 321
    Content: A Semi-Markovian Model for the Brownian Motion -- Application de deux theoremes de G. Mokobodzki a l'etude du noyau de levy d'un processus de Hunt sans hypothese (L) -- Une mise au point sur les systemes de Levy Remarques sur l'expose de A. Benveniste -- Un crible généralisé -- Temps d'arrêt totalement inaccessibles -- Sur les théorèmes fondamentaux de la théorie générale des processus -- Une démonstration du théorème de Souslin-Lusin -- Une conjecture sur les ensembles semi-polaires -- Potentiels de fonctionnelles additives Un contre-exemple de Knight (exposé de C. Dellacherie) -- Fonction brownienne sur une variete riemannienne -- Une condition suffisante pour la continuite presque sure des trajectoires de certains processus gaussiens -- Processus de diffusion dans Rn -- Une note sur les martingales faibles -- Processus de Galton-Watson -- Le dual de "H" est "BMO" (cas continu) -- Chirurgie sur un processus de Markov d'apres Knight et Pittenger -- Reduites et jeux de hasard -- Applications de l'expose precedent aux processus de markov -- Resultats d'Azéma en "theorie generale des processus" -- Limites mediales, d'apres Mokobodzki -- Remarque sur les hypotheses droites -- Note sur l'interpretation des mesures d'equilibre -- Sur les desintegrations regulieres de L.Schwartz -- Sur un probleme de filtration -- A semi-markovian model for the brownian motion -- Fonctionnelles multiplicatives operatrices -- Relaxation in infinite spin systems -- On the existence of resolvents -- Some remarks on Burkhardt's model for pressure broadening of spectral lines -- Pseudo-quotient de deux mesures application a la dualite -- Erratum -- A semi-markovian model for the brownian motion -- Addendum.
    Additional Edition: ISBN 9783540062875
    Additional Edition: Erscheint auch als Druck-Ausgabe Séminaire de probabilités ; 7 1973 ISBN 0387062874
    Additional Edition: ISBN 3540062874
    Language: French
    Subjects: Mathematics
    RVK:
    URL: Volltext  (lizenzpflichtig)
    URL: Volltext  (Deutschlandweit zugänglich)
    URL: Cover
    Author information: Meyer, Paul André 1934-2003
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 3
    UID:
    almafu_9959186588902883
    Format: 1 online resource (VIII, 326 p.)
    Edition: 1st ed. 1973.
    Edition: Online edition Springer Lecture Notes Archive ; 041142-5
    ISBN: 3-540-40023-0
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics, 321
    Note: Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph , A Semi-Markovian Model for the Brownian Motion -- Application de deux theoremes de G. Mokobodzki a l'etude du noyau de levy d'un processus de Hunt sans hypothese (L) -- Une mise au point sur les systemes de Levy Remarques sur l'expose de A. Benveniste -- Un crible généralisé -- Temps d'arrêt totalement inaccessibles -- Sur les théorèmes fondamentaux de la théorie générale des processus -- Une démonstration du théorème de Souslin-Lusin -- Une conjecture sur les ensembles semi-polaires -- Potentiels de fonctionnelles additives Un contre-exemple de Knight (exposé de C. Dellacherie) -- Fonction brownienne sur une variete riemannienne -- Une condition suffisante pour la continuite presque sure des trajectoires de certains processus gaussiens -- Processus de diffusion dans Rn -- Une note sur les martingales faibles -- Processus de Galton-Watson -- Le dual de "H" est "BMO" (cas continu) -- Chirurgie sur un processus de Markov d'apres Knight et Pittenger -- Reduites et jeux de hasard -- Applications de l'expose precedent aux processus de markov -- Resultats d'Azéma en "theorie generale des processus" -- Limites mediales, d'apres Mokobodzki -- Remarque sur les hypotheses droites -- Note sur l'interpretation des mesures d'equilibre -- Sur les desintegrations regulieres de L.Schwartz -- Sur un probleme de filtration -- A semi-markovian model for the brownian motion -- Fonctionnelles multiplicatives operatrices -- Relaxation in infinite spin systems -- On the existence of resolvents -- Some remarks on Burkhardt's model for pressure broadening of spectral lines -- Pseudo-quotient de deux mesures application a la dualite -- Erratum -- A semi-markovian model for the brownian motion -- Addendum. , French
    In: Springer eBooks
    Additional Edition: ISBN 3-540-06287-4
    Language: French
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 4
    UID:
    almahu_9947921440402882
    Format: VIII, 326 p. , online resource.
    ISBN: 9783540400233
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics, 321
    Note: A Semi-Markovian Model for the Brownian Motion -- Application de deux theoremes de G. Mokobodzki a l'etude du noyau de levy d'un processus de Hunt sans hypothese (L) -- Une mise au point sur les systemes de Levy Remarques sur l'expose de A. Benveniste -- Un crible généralisé -- Temps d'arrêt totalement inaccessibles -- Sur les théorèmes fondamentaux de la théorie générale des processus -- Une démonstration du théorème de Souslin-Lusin -- Une conjecture sur les ensembles semi-polaires -- Potentiels de fonctionnelles additives Un contre-exemple de Knight (exposé de C. Dellacherie) -- Fonction brownienne sur une variete riemannienne -- Une condition suffisante pour la continuite presque sure des trajectoires de certains processus gaussiens -- Processus de diffusion dans Rn -- Une note sur les martingales faibles -- Processus de Galton-Watson -- Le dual de "H" est "BMO" (cas continu) -- Chirurgie sur un processus de Markov d'apres Knight et Pittenger -- Reduites et jeux de hasard -- Applications de l'expose precedent aux processus de markov -- Resultats d'Azéma en "theorie generale des processus" -- Limites mediales, d'apres Mokobodzki -- Remarque sur les hypotheses droites -- Note sur l'interpretation des mesures d'equilibre -- Sur les desintegrations regulieres de L.Schwartz -- Sur un probleme de filtration -- A semi-markovian model for the brownian motion -- Fonctionnelles multiplicatives operatrices -- Relaxation in infinite spin systems -- On the existence of resolvents -- Some remarks on Burkhardt's model for pressure broadening of spectral lines -- Pseudo-quotient de deux mesures application a la dualite -- Erratum -- A semi-markovian model for the brownian motion -- Addendum.
    In: Springer eBooks
    Additional Edition: Printed edition: ISBN 9783540062875
    Language: French
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 5
    UID:
    almafu_BV040789692
    ISBN: 3-540-06287-4
    In: Séminaire de probabilités, yr:1973
    In: Séminaire de probabilités, yr:1971/72
    In: Lecture notes in mathematics.
    Language: French
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 6
    UID:
    b3kat_BV002353895
    Format: 322 S.
    ISBN: 3540062874 , 0387062874
    Series Statement: Lecture notes in mathematics 321
    In: 7
    Language: Multiple languages
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 7
    UID:
    edoccha_9959186588902883
    Format: 1 online resource (VIII, 326 p.)
    Edition: 1st ed. 1973.
    Edition: Online edition Springer Lecture Notes Archive ; 041142-5
    ISBN: 3-540-40023-0
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics, 321
    Note: Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph , A Semi-Markovian Model for the Brownian Motion -- Application de deux theoremes de G. Mokobodzki a l'etude du noyau de levy d'un processus de Hunt sans hypothese (L) -- Une mise au point sur les systemes de Levy Remarques sur l'expose de A. Benveniste -- Un crible généralisé -- Temps d'arrêt totalement inaccessibles -- Sur les théorèmes fondamentaux de la théorie générale des processus -- Une démonstration du théorème de Souslin-Lusin -- Une conjecture sur les ensembles semi-polaires -- Potentiels de fonctionnelles additives Un contre-exemple de Knight (exposé de C. Dellacherie) -- Fonction brownienne sur une variete riemannienne -- Une condition suffisante pour la continuite presque sure des trajectoires de certains processus gaussiens -- Processus de diffusion dans Rn -- Une note sur les martingales faibles -- Processus de Galton-Watson -- Le dual de "H" est "BMO" (cas continu) -- Chirurgie sur un processus de Markov d'apres Knight et Pittenger -- Reduites et jeux de hasard -- Applications de l'expose precedent aux processus de markov -- Resultats d'Azéma en "theorie generale des processus" -- Limites mediales, d'apres Mokobodzki -- Remarque sur les hypotheses droites -- Note sur l'interpretation des mesures d'equilibre -- Sur les desintegrations regulieres de L.Schwartz -- Sur un probleme de filtration -- A semi-markovian model for the brownian motion -- Fonctionnelles multiplicatives operatrices -- Relaxation in infinite spin systems -- On the existence of resolvents -- Some remarks on Burkhardt's model for pressure broadening of spectral lines -- Pseudo-quotient de deux mesures application a la dualite -- Erratum -- A semi-markovian model for the brownian motion -- Addendum. , French
    In: Springer eBooks
    Additional Edition: ISBN 3-540-06287-4
    Language: French
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 8
    UID:
    edocfu_9959186588902883
    Format: 1 online resource (VIII, 326 p.)
    Edition: 1st ed. 1973.
    Edition: Online edition Springer Lecture Notes Archive ; 041142-5
    ISBN: 3-540-40023-0
    Series Statement: Lecture Notes in Mathematics, 321
    Note: Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph , A Semi-Markovian Model for the Brownian Motion -- Application de deux theoremes de G. Mokobodzki a l'etude du noyau de levy d'un processus de Hunt sans hypothese (L) -- Une mise au point sur les systemes de Levy Remarques sur l'expose de A. Benveniste -- Un crible généralisé -- Temps d'arrêt totalement inaccessibles -- Sur les théorèmes fondamentaux de la théorie générale des processus -- Une démonstration du théorème de Souslin-Lusin -- Une conjecture sur les ensembles semi-polaires -- Potentiels de fonctionnelles additives Un contre-exemple de Knight (exposé de C. Dellacherie) -- Fonction brownienne sur une variete riemannienne -- Une condition suffisante pour la continuite presque sure des trajectoires de certains processus gaussiens -- Processus de diffusion dans Rn -- Une note sur les martingales faibles -- Processus de Galton-Watson -- Le dual de "H" est "BMO" (cas continu) -- Chirurgie sur un processus de Markov d'apres Knight et Pittenger -- Reduites et jeux de hasard -- Applications de l'expose precedent aux processus de markov -- Resultats d'Azéma en "theorie generale des processus" -- Limites mediales, d'apres Mokobodzki -- Remarque sur les hypotheses droites -- Note sur l'interpretation des mesures d'equilibre -- Sur les desintegrations regulieres de L.Schwartz -- Sur un probleme de filtration -- A semi-markovian model for the brownian motion -- Fonctionnelles multiplicatives operatrices -- Relaxation in infinite spin systems -- On the existence of resolvents -- Some remarks on Burkhardt's model for pressure broadening of spectral lines -- Pseudo-quotient de deux mesures application a la dualite -- Erratum -- A semi-markovian model for the brownian motion -- Addendum. , French
    In: Springer eBooks
    Additional Edition: ISBN 3-540-06287-4
    Language: French
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 9
    UID:
    almahu_BV024117559
    ISBN: 3-540-06287-4 , 0-387-06287-4
    In: yr:1971/72
    In: no:7
    Language: French
    Subjects: Economics , Mathematics , Philosophy
    RVK:
    RVK:
    RVK:
    RVK:
    Keywords: Konferenzschrift
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 10
    UID:
    gbv_022682716
    Format: VI, 322 S
    ISBN: 3540062874 , 0387062874
    ISSN: 0075-8434
    Series Statement: Séminaire de probabilités 7.1971/72
    In: 321, 0075-8434
    Language: Undetermined
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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