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    Online-Ressource
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    Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (1992)
    Berlin, Heidelberg :Springer Berlin Heidelberg :
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    Details
    UID:
    almahu_9947363277002882
    Umfang: XXXVI, 636 p. , online resource.
    ISBN: 9783662126165
    Serie: Applications of Mathematics, Stochastic Modelling and Applied Probability, 23
    Inhalt: The numerical analysis of stochastic differential equations differs significantly from that of ordinary differential equations due to peculiarities of stochastic calculus. This book provides an introduction to stochastic calculus and stochastic differential equations, in both theory and applications, emphasising the numerical methods needed to solve such equations. It assumes of the reader an undergraduate background in mathematical methods typical of engineers and physicists, though many chapters begin with a descriptive summary. The book is also accessible to others who only require numerical recipes. The stochastic Taylor expansion provides the basis for the discrete time numerical methods for differential equations. The book presents many new results on high-order methods for strong sample path approximations and for weak functional approximations, including implicit, predictor-corrector, extra-polation and variance-reduction methods. Besides serving as a basic text on such methods, the book offers the reader ready access to a large number of potential research problems in a field that is just beginning to expand rapidly and is widely applicable. To help the reader to develop an intuitive understanding of the underlying mathematics and hand-on numerical skills, exercises and over 100 PC-Exercises are included.
    Anmerkung: 1. Probability and Statistics -- 2. Probability and Stochastic Processes -- 3. Ito Stochastic Calculus -- 4. Stochastic Differential Equations -- 5. Stochastic Taylor Expansions -- 6. Modelling with Stochastic Differential Equations -- 7. Applications of Stochastic Differential Equations -- 8. Time Discrete Approximation of Deterministic Differential Equations -- 9. Introduction to Stochastic Time Discrete Approximation -- 10. Strong Taylor Approximations -- 11. Explicit Strong Approximations -- 12. Implicit Strong Approximations -- 13. Selected Applications of Strong Approximations -- 14. Weak Taylor Approximations -- 15. Explicit and Implicit Weak Approximations -- 16. Variance Reduction Methods -- 17. Selected Applications of Weak Approximations -- Solutions of Exercises -- Bibliographical Notes.
    In: Springer eBooks
    Weitere Ausg.: Printed edition: ISBN 9783642081071
    Sprache: Englisch
    Schlagwort(e): Electronic books.
    DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-12616-5
    URL: Click to View
    URL: Volltext
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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    Numerical Solution of Stochastic Differential Equations / (2010)
    Berlin [u.a.] :Springer,
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    Details
    UID:
    almafu_BV037407164
    Umfang: XXXVI, 636 S. ; , 235 mm x 155 mm.
    Ausgabe: Corr. 3. print.; [Reprint.]
    ISBN: 978-3-642-08107-1 , 3-642-08107-X
    Serie: Applications of mathematics 23
    Sprache: Englisch
    Fachgebiete: Wirtschaftswissenschaften , Mathematik
    RVK:
    QH 237
    RVK:
    SK 820
    RVK:
    SK 920
    Schlagwort(e): Stochastische Differentialgleichung ; Numerisches Verfahren
    URL: Inhaltstext
    Mehr zum Autor: Kloeden, Peter E. 1949-
    Mehr zum Autor: Platen, Eckhard 1949-
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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    Numerical solution of stochastic differential equations (1999)
    Berlin : Springer
    Details
    UID:
    gbv_1606747096
    Umfang: XXXVI, 636 Seiten , Diagramme , 25 cm
    Ausgabe: Corrected third printing
    ISBN: 9783642081071 , 3540540628 , 9783540540625
    Serie: Applications of mathematics 23
    Anmerkung: Hier auch später erschienene, unveränderte Nachdrucke , Literaturverzeichnis: Seite 599 - 628
    Weitere Ausg.: Erscheint auch als Online-Ausgabe Kloeden, Peter E., 1949 - Numerical Solution of Stochastic Differential Equations Berlin, Heidelberg : Springer, 1999 ISBN 9783662126165
    Sprache: Englisch
    Fachgebiete: Wirtschaftswissenschaften , Mathematik
    RVK:
    SK 820
    RVK:
    QH 237
    RVK:
    SK 920
    Schlagwort(e): Stochastische Differentialgleichung ; Numerisches Verfahren ; Stochastische Differentialgleichung ; Numerisches Verfahren
    URL: Inhaltsverzeichnis
    URL: Cover
    URL: Inhaltstext
    URL: Inhaltsverzeichnis
    URL: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0812/00266312-d.html
    Mehr zum Autor: Kloeden, Peter E. 1949-
    Mehr zum Autor: Platen, Eckhard 1949-
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