UID:
almahu_9949199925402882
Umfang:
XXI, 198 S. 3 Abb.
,
online resource.
Ausgabe:
1st ed. 2000.
ISBN:
9783322923349
Serie:
Gabler Edition Wissenschaft
Inhalt:
Trotz aller Versuche der Bankpraxis, die Bonitätsprüfung im Firmenkundengeschäft durch den Einsatz technischer Verfahren - z. B. die maschinelle Bilanzanalyse - zu standardisieren, sind Kreditsachbearbeiter bei der Kreditwürdigkeitsprüfung nach wie vor unersetzlich. Michael Schieble bietet eine umfassende Darstellung aktueller Entwicklungen und analysiert die Anreizproblematik zwischen Bank und Kreditsachbearbeiter. Der Autor entwickelt ein Prinzipal-Agenten-Modell, das spezifische Aspekte des klassischen Moral-Hazard-Problems durchleuchtet. Es wird deutlich, dass es keineswegs immer vorteilhaft für die Bank ist, dem Kreditsachbearbeiter bereits vor seiner Bonitätsprüfung das Ergebnis der maschinellen Bilanzanalyse mitzuteilen.
Anmerkung:
1. Einleitung -- 1.1 Problemstellung -- 1.2 Zielsetzung und Eingrenzung der Arbeit -- 1.3 Überblick und wesentliche Ergebnisse -- 2. Bonitätsprüfung im Spannungsfeld zwischen standardisierten Verfahren und Einschätzung durch den Kreditsachbearbeiter -- 2.1 Ziele und Bedeutung der Bonitätsprüfling im Firmenkundengeschäft -- 2.2 Bonitätsprüfung als Entscheidungsprozeß: Standardisierung und Anreizproblematik -- 2.3 Informationsfelder als Grundlage für eine eventuelle Standardisierung der Bonitätsprüfung -- 2.4 Standardisierung der Bonitätsprüfung in der heutigen Bankpraxis -- 2.5 Grenzen der Standardisierung der Bonitätsprüfung im Firmenkundengeschäft -- 2.6 Exkurs: Maschinelle Bonitätsprüfung im Kreditgeschäft mit Privat- und Gewerbekunden -- 3. Das Anreizproblem zwischen Bank und Kreditsachbearbeiter und seine bisherige Behandlung in der Bankpraxis -- 3.1 Das Grundproblem und dessen Vernachlässigung in der bankpraktischen Literatur -- 3.2 Unzureichende Anreize für Kreditsachbearbeiter in der Bankpraxis -- 4. Anreizproblematik und Prinzipal-Agenten-Theorie -- 4.1 Banktypische Rahmenbedingungen der Anreizproblematik zwischen Bank und Kreditsachbearbeiter -- 4.2 Der optimale Arbeitsvertrag als Gegenstand der Prinzipal-Agenten-Theorie -- 4.3 Einordnung der Grundproblematik in die Prinzipal-Agenten-Theorie -- 4.4 Überblick über die relevante Prinzipal-Agenten-Literatur -- 5. Das Grundmodell -- 5.1 Vorgehensweise und Modellaufbau -- 5.2 Formale Darstellung der Modellannahmen -- 5.3 Formale Darstellung des (Un-)gleichungssystems -- 5.4 Triviale Lösung des Anreizproblems bei unbeschränkter Haftung des Kreditsachbearbeiters -- 6. Optimaler Arbeitsvertrag bei beschränkter Haftung des Kreditsachbearbeiters -- 6.1 Praktische Bedeutung einer Haftungsbegrenzung des Kreditsachbearbeiters -- 6.2 Vorgehensweise bei der Herleitung des optimalen Arbeitsvertrages -- 6.3 Optimaler Arbeitsvertrag zur Lösung des "reinen Effort-Problems" -- 6.4 Optimaler Arbeitsvertrag zur simultanen Lösung von "Effort-Problem" und "Truth-Telling-Problem" -- 7. Der optimale Arbeitsvertrag bei zusätzlichem Signal über den Typ des Kreditnehmers -- 7.1 Charakterisierung des zusätzlichen Signals -- 7.2 Variante A: Ex ante Signal für Bank und Kreditsachbearbeiter -- 7.3 Variante B: Ex ante Signal ausschließlich für die Bank -- 7.4 Der optimale Zeitpunkt der Informationsübermittlung: Vergleich der Varianten A und B -- 8. Optimaler Arbeitsvertrag bei nicht kontraktierbarem Output -- 8.1 Bankpraktischer Hintergrund und Relevanz in den einzelnen Teilmodellen -- 8.2 Analyse des optimalen Arbeitsvertrages bei privatem Signal der Bank (Variante B) -- 8.3 Interpretation der Ergebnisse -- 9. Schlußbetrachtung: Zusammenfassung der Hinweise an die Bankpraxis und Vorschläge für Erweiterungen des Modells -- 9.1 Sechs Thesen zur Bonitätsprüfung im Firmenkundengeschäft -- 9.2 Mögliche Schwerpunkte für eine Erweiterung des Modells -- Verzeichnis des Anhangs.
In:
Springer Nature eBook
Weitere Ausg.:
Printed edition: ISBN 9783824470280
Sprache:
Deutsch
DOI:
10.1007/978-3-322-92334-9
URL:
https://doi.org/10.1007/978-3-322-92334-9
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