UID:
kobvindex_ERBEBC6016972
Format:
1 online resource (129 pages)
Edition:
1
ISBN:
9783828869103
Note:
Intro -- Danksagung -- Inhaltsverzeichnis -- 1 - Einleitung -- 2 - Geldpolitik der Federal Reserve Bank und die US-Volkswirtschaft -- 3 - Die Yieldkurve -- 3.1 Theorien zur Zinsstruktur -- 3.1.1 Rationale Erwartungstheorie -- 3.1.2 Liquiditätsprämientheorie -- 3.1.3 Marktsegmentierungstheorie -- 3.1.4 Cashflow Theorie -- 3.1.5 Geldpolitik und Cashfloweffekte -- 3.2 Phasen im Zinszyklus im Zeitverlauf - Allgemeine Strukturelle Kennzeichen -- 3.2.1 Early Stage Monetary Tightening (Yieldkurve wird flacher) - Trendphase -- 3.2.2 Late Stage Monetary Tightening (Yieldkurve wird invers) - Endphase -- 3.2.3 Early Stage Monetary Easing (Yieldkurve ist invers) - Trendphase -- 3.2.4 Late Stage Monetary Easing (Yieldkurve ist normal) - Endphase -- 4 - Daten und Methodologie -- 4.1 Schätzung der Standardabweichung aus einer Zeitreihe („historische Volatilität") -- 4.2 Power-Function Modell -- 4.3 Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Modell -- 4.4 Power Function - GARCH Modelle -- 4.5 Schätzung der Standardabweichung aus Preisen für Zinsderivate („Implizite Volatilität") -- 4.6 Zusammenfassung -- 5 - Empirische Grundlagen, Analysen und Ergebnisse -- 5.1 Yielddaten -- 5.2 Volatilitätsschätzung mit Hilfe des GARCH-Modells -- 5.3 Empirischen Analyse und Ergebnisse -- 5.4 Vordiagnose für die Schätzung der GARCH-Parameter -- 5.4.1 Prüfung auf Korrelation in den täglichen Renditen -- 5.5 Empirische Ergebnisse -- 6 - Ereignisanalyse -- 6.1 Methodologie -- 6.1.1 Markteffizienz -- 6.1.2 Unvorhergesehene Ereignisse -- 6.1.3 Effekte mit Wechselwirkung -- 6.1.4 Länge der Ereignisdauer - des analysierten Ereignisses („Eventwindow") -- 6.2 Grundmodell der Ereignisanalyse -- 6.2.1 Analyse der Leitzinsänderungen und der annualisierten täglichen Standardabweichung -- 6.2.2 Analyse der Zinszyklusphase: März 1988 bis Februar 1994
,
6.2.3 Analyse der Zinszyklusphase: Februar 1994 bis März 1997 -- 6.2.4 Analyse der Zinszyklusphase: März 1997 bis Juni 1999 -- 6.2.5 Analyse der Zinszyklusphase: Juni 1999 bis Juni 2004 -- 6.2.6 Analyse der Zinszyklusphase: Juni 2004 bis Jänner 2006 -- 6.3 Analyse der Markterwartungen und Einfluss auf die Volatilität bei Leitzinsänderungen -- 6.4 Untersuchung des Verlaufs des Volatilitätsniveaus der annualisierten täglichen Standardabweichung -- 6.5 Analyse der Differenz zwischen kurzfristigen und langfristigen Renditen (Yields) und der Veränderung der annualisierten täglichen Standardabweichung bei Leitzinsänderungen -- 6.6 Untersuchung der durchschnittlichen Veränderung der annualisierten täglichen Standardabweichung vor und nach Leitzinsänderungen -- 6.7 Analyse der kumulierten Veränderung der annualisierten Standardabweichung bei Leitzinsänderungen -- 7 - Zusammenfassung -- Abbildungsverzeichnis -- Tabellenverzeichnis -- Abkürzungszeichnis -- Literaturverzeichnis
Additional Edition:
Print version: Köck, Robert Geldpolitik der US-Notenbank Baden-Baden : Tectum Verlag,c2018 ISBN 9783828840737
Keywords:
Electronic books.
URL:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/th-brandenburg/detail.action?docID=6016972
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