In:
Canadian Journal of Statistics, Wiley, Vol. 42, No. 4 ( 2014-12), p. 610-634
Kurzfassung:
Les auteurs établissent un lien entre un modèle stochastique dynamique basé sur une équation différentielle stochastique linéaire et une spline de Chebyshev, permettant aux chercheurs de transférer des connaissances dans ces champs respectifs, autant d'un point de vue théorique que numérique. Ils construisent un opérateur différentiel pour la fonction de pénalité et développent un espace de Hilbert à noyau reproduisant découlant du modèle stochastique dynamique et de la spline de Chebyshev. La forme générale de l’équation différentielle stochastique linéaire permet de généraliser le lien bien connu entre un mouvement brownien intégré et une spline polynomiale à un lien entre des processus de diffusion plus complexes et les splines de Chebyshev. Un cas particulier d'intérêt lie un processus d'Ornstein‐Uhlenbeck intégré et une spline exponentielle. Les auteurs utilisent deux jeux de données réelles pour illustrer le processus d'Ornstein‐Uhlenbeck intégré et un modèle de spline exponentielle. Ils montrent que les estimés obtenus sont presque identiques. La revue canadienne de statistique xx: 1–25; 2014 © 2014 Société statistique du Canada
Materialart:
Online-Ressource
ISSN:
0319-5724
,
1708-945X
Sprache:
Englisch
Verlag:
Wiley
Publikationsdatum:
2014
ZDB Id:
2007833-X
ZDB Id:
197355-1
