In:
Recherches économiques de Louvain, CAIRN, Vol. 58, No. 3-4 ( 1992), p. 329-343
Abstract:
Cet article présente une extension de l'approche de Chamberlain de la modélisation des chocs aléatoires corrélés dans un modèle à variables binaires estimé sur données d'échantillon. L'extension consiste en l'abandon de l'hypothèse arbitraire de normalité des résidus et le remplacement de celle-ci par une distribution SNP sur les résidus composites résultant du traitement à la Chamberlain des chocs aléatoires corrélés. Une application à un échantillon de 1325 firmes allemandes illustre la faisabilité d'une telle approche.
Type of Medium:
Online Resource
ISSN:
0770-4518
,
1782-1495
DOI:
10.1017/S0770451800044109
Language:
English
Publisher:
CAIRN
Publication Date:
1992
detail.hit.zdb_id:
2243831-2