In:
Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya, Steklov Mathematical Institute, Vol. 68, No. 1 ( 2023), p. 93-105
Kurzfassung:
Представляется интересным вопрос о возможности придания теоретико-информационной интерпретации оптимальным алгоритмам последовательной проверки гипотез. В работе доказывается, что для бинарного последовательного критерия отношения вероятностей, применяемого к непрерывному наблюдаемому процессу, имеет место равенство нулю условной взаимной информации между наблюдаемым процессом до момента принятия решения и фактической гипотезой при условии заданного значения решающей переменной. Этот результат можно интерпретировать как оптимальность использования информации о гипотезе, доступной в наблюдениях с помощью последовательного критерия отношения вероятностей. Как следствие, равна нулю также условная взаимная информация между случайным временем принятия решения последовательного критерия отношения вероятностей и фактической гипотезой при условии заданного значения решающей переменной.
Materialart:
Online-Ressource
ISSN:
0040-361X
,
2305-3151
Sprache:
Russisch
Verlag:
Steklov Mathematical Institute
Publikationsdatum:
2023
ZDB Id:
2550633-X
