UID:
almafu_9959185648302883
Format:
1 online resource (647 p.)
Edition:
1st ed. 1979.
Edition:
Online edition Springer Lecture Notes Archive ; 041142-5
ISBN:
3-540-35189-2
Series Statement:
Lecture Notes in Mathematics, 721
Note:
Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph
,
On the integrability of Banach space valued Walsh polynomials -- Le principe de sous-suites dans les espaces de Banach -- Domains of attraction in Banach spaces -- Charges, poids et mesures de Levy dans les espaces vectoriels localement convexes -- Random fourier series on locally compact abelian groups -- Une solution simple au probleme de Skorokhod -- Demonstration elementaire d'un resultat d'Azema et Jeulin -- Sauts additifs et sauts multiplicatifs des semi-martingales -- Le support exact du temps local d'une martingale continue -- Martingales locales a accroissements independants -- Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts -- Un critere previsible pour l'uniforme integrabilite des semimartingales exponentielles -- Sur la convergence des martingales indexees par ? × ? -- Arret de certaines suites multiples de variables aleatoires independantes -- Une remarque sur le calcul stochastique dependant d'un parametre -- Quasimartingales et formes lineaires associees -- Sur la p-variation d'une surmartingale continue -- Sur la p-variation des surmartingales -- Une remarque sur l'expose precedent -- Representations multiplicatives de sousmartingales -- Caracterisation d'une classe de semimartingales -- Sur les integrales stochastiques de L.C. Young -- Une topologie sur l'espace des semimartingales -- Equations differentielles lipschitziennes etude de la stabilite -- Fonction maximale et variation quadratique des martingales en presence d'un poids -- Weighted norm inequalities for martingales -- Inegalites de normes avec poids -- Inégalité de Hardy, semimartingales, et faux-amis -- Sur l'expression de la dualité entre H1 et BMO -- Inegalites de convexite pour les processus croissants et les sousmartingales -- Theoreme de separation dans le probleme d'arret optimal -- Martingales et changements de temps -- Quelques epilogues -- En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles -- Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans ?n -- Demonstration simple d'un resultat sur le temps local -- Temps local et balayage des semi-martingales -- Sur le balayage des semi-martingales continues -- Semimartingales et valeur absolue -- Sur une formule de la theorie du balayage -- Construction de quasimartingales s'annulant sur un ensemble donne -- Conditional excursion theory -- Problemes a frontiere libre et arbres de mesures -- Un théorème de J.W. Pitman -- Mesures de probabilite sur les entiers et ensembles Progressions -- On the uniqueness of optimal controls -- Processus de diffusion gouverne par la forme de dirichlet de l'operateur de Schrödinger -- Operateur de Schrödinger a resolvante compacte -- Grossissement d'une filtration et applications -- Encore une remarque sur la ? formule de balayage ? -- Presentation de l'?inegalite de doob ? de metivier-pellaumail -- Solution explicite de l'equation -- Caracterisation des semimartingales, d'apres dellacherie -- Un exemple de J. Pitman -- Le probleme de skorokhod : complements a l'expose precedent -- A propos de la formule d'Azema-Yor -- Martingales de valeur absolue donnee, d'apres Protter et Sharpe -- On the left end points of Brownian excursions.
,
English
In:
Springer eBooks
Additional Edition:
ISBN 3-540-09505-5
Language:
French
URL:
http://dx.doi.org/10.1007/BFb0070846
URL:
http://dx.doi.org/10.1007/BFb0070846
URL:
http://dx.doi.org/10.1007/BFb0070846
