Umfang:
XXI, 332 S. :
,
graph. Darst.
Ausgabe:
4. ed.
ISBN:
978-3-540-92928-4
Serie:
Universitext
Anmerkung:
Literaturverz. S. 283 - 292
Weitere Ausg.:
Erscheint auch als Online-Ausgabe ISBN 978-3-540-92929-1
Sprache:
Englisch
Fachgebiete:
Wirtschaftswissenschaften
,
Mathematik
Schlagwort(e):
Black-Scholes-Modell
;
Optionspreistheorie
;
Wertpapieranalyse
;
Stochastisches Modell
;
Finanzmathematik
;
Derivat
URL:
http://d-nb.info/993107923/04
Mehr zum Autor:
Seydel, Rüdiger 1947-