UID:
almahu_9948193442902882
Format:
XVI, 432 S. 18 Abb.
,
online resource.
Edition:
1st ed. 2002.
ISBN:
9783322802231
Note:
1 Einführung -- 2 Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) -- 2.1 Portfolio-Selection -- 2.2 Risikoloses Leihen und Verleihen -- 2.3 Ein Einfaktor-Marktmodell -- 2.4 Der Gleichgewichtszustand -- 2.5 Risikobehaftete Wertpapiere und die Fundamentalgleichung des CAPM -- 3 Arbitrage und elementare Derivatebewertung -- 3.1 Arbitrage und Beinahe-Arbitrage -- 3.2 Elementare Derivate -- 3.3 Arbitragefreie Terminpreise -- 4 Optionen -- 4.1 Grundlegendes zu Optionen -- 4.2 Eigenschaften von Optionspreisen -- 4.3 Optionsstrategien -- 4.4 Fazit und Ausblick -- 5 Endliche arbitragefreie Systeme -- 5.1 Arbitragefreie Einperiodensysteme -- 5.2 Ein einfaches Mehrperiodensystem -- 5.3 Arbitragefreie Mehrperiodensysteme -- 5.4 Vollständige arbitragefreie Mehrperiodensysteme -- 5.5 Mathematische Gestaltungsmöglichkeiten -- 6 Binomialmodelle -- 6.1 Die Bewertung europäischer Optionen mit Binomialbäumen -- 6.2 Das Cox-Ross-Rubinstein-Modell -- 7 Das Black-Scholes-Modell -- 7.1 Ein Modell für den Kursverlauf einer Aktie -- 7.2 Derivatebewertung -- 7.3 Hedging und die griechischen Buchstaben -- 8 Amerikanische Optionen -- 8.1 Bewertung in Binomialmodellen -- 8.2 Der Zuschlag für das Recht der vorzeitigen Ausübung -- 8.3 Amerikanische Puts im Black-Scholes-Modell -- 8.4 Berücksichtigung von Dividenden -- 9 Das allgemeine Bewertungsprinzip -- 9.1 Die risikoneutrale Welt und das äquivalente Martingalmaß -- 9.2 Der Marktpreis des Risikos -- 9.3 Währungsderivate -- 9.4 Die Sicht des US-Investors — Numerairewechsel -- 9.5 Quantos -- 10 Zinsderivate -- 10.1 Die Zinsstruktur -- 10.2 Einige gebräuchliche Zinsderivate -- 10.3 Die Bewertung von Zinsoptionen mit dem Black-Scholes-Modell -- 10.4 Diskrete Zinsmodelle -- 10.5 Stetige Modelle für den kurzfristigen Zinssatz -- 10.6 Das Heath-Jarrow-Morton-Modell (HJM) -- 11 Exotische Optionen und strukturierte Produkte -- 11.1 Pfadunabhängige univariate exotische Optionen -- 11.2 Pfadabhängige exotische Optionen -- 11.3 Multivariate Optionen -- 11.4 Strukurierte Produkte -- 12 Die mathematische Theorie stochastischer Finanzmarktprozesse -- 12.1 Einige Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie -- 12.2 Stochastische Prozesse -- 12.3 Stochastische Integration -- 12.4 Arbitragefreiheit und Vollständigkeit.
In:
Springer eBooks
Additional Edition:
Printed edition: ISBN 9783528031695
Language:
German
DOI:
10.1007/978-3-322-80223-1
URL:
https://doi.org/10.1007/978-3-322-80223-1
