UID:
almahu_9949199908902882
Umfang:
XVIII, 465 S. 18 Abb.
,
online resource.
Ausgabe:
2nd ed. 2004.
ISBN:
9783322944290
Inhalt:
Dieses Buch stellt den ersten Teil eines zweibändigen Werkes zum Portfoliomanagement dar. Schwerpunktmäßig werden in Band 1 die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren, Portfolioselektionsmöglichkeiten auf der Basis arbitragetheoretischer Überlegungen sowie insbesondere die Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt. Neben der anschaulichen Präsentation aller Konzeptionen anhand durchgängiger Zahlenbeispiele werden insbesondere die konkreten Möglichkeiten der praktischen Anwendung der verschiedenen Ansätze erläutert. Erweiterungen und Alternativen, vor allem zur Markowitz-Portfolioselektion, bilden den Inhalt des zweiten Bandes. Das Buch richtet sich an Studenten und Dozenten der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere mit dem Schwerpunkt Investition und Finanzierung sowie an Portfolio- und Fondsmanager, Investment- und Wertpapierberater, Broker und Unternehmenspraktiker in Bank-, Versicherungs- und Finanzabteilungen. Prof. Dr. Wolfgang Breuer ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebliche Finanzwirtschaft, an der RWTH Aachen. Prof. Dr. Marc Gürtler ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, an der Technischen Universität Braunschweig. Priv.-Doz. Dr. Frank Schuhmacher vertritt die Professur Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzierung und Investition, an der Universität Leipzig.
Anmerkung:
I Problemstellung und Aufbau des Buchs -- II Entscheidungstheoretische Grundlagen -- 1 Problemstellung -- 2 Das Grundmodell -- 3 Klassifikation von Nutzenfunktionen und die Messung von Risiko -- 4 Das Maß der absoluten Risikoaversion und das Maß der relativen Risikoaversion -- 5 Das Vorsichtssparmotiv und das Maß der Prudence -- 6 Zusammenfassung -- Wiederholungsfragen -- III Portfolioselektion und "Fehlbewertungen": Arbitragetheorie -- 1 Arbitragetheoretische Grundlagen -- Wiederholungsfragen -- 2 Derivative Finanzinstrumente -- Wiederholungsfragen -- 3 Arbitragefreie Bewertung derivativer Finanzinstrumente -- Wiederholungsfragen -- IV Partialanalytische Ansätze der Portfolioselektion: Markowitz-Portfoliotheorie -- 1 Portfolioselektion und ?-?-Prinzip -- Wiederholungsfragen -- 2 Die Schätzung a priori unbekannter Momente -- Wiederholungsfragen -- 3 Reduzierte Datenanforderungen I: Faktorenmodelle -- Wiederholungsfragen -- 4 Reduzierte Datenanforderungen II: Naive Diversifikation -- Wiederholungsfragen -- 5 Reduzierte Datenanforderungen III: Portfoliomanagement und Performancemessung -- Wiederholungsfragen -- V Ausblick -- Mathematischer Anhang -- Stichwortregister.
In:
Springer Nature eBook
Weitere Ausg.:
Printed edition: ISBN 9783409215084
Sprache:
Deutsch
DOI:
10.1007/978-3-322-94429-0
URL:
https://doi.org/10.1007/978-3-322-94429-0
