UID:
almahu_9949200099102882
Format:
XI, 199 S. 33 Abb.
,
online resource.
Edition:
1st ed. 2004.
ISBN:
9783540350361
Content:
Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Die Bewertung dieser Kontrakte erscheint jedoch meist wesentlich schwieriger und anspruchsvoller als die Bewertung von Aktien- oder Währungsderivaten, da Anleihen besondere Charakteristika, wie eine begrenzte Restlaufzeit und einen sicheren Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende, aufweisen. Dieses Buch will dem interessierten Leser den Zugang zu den Modellen erleichtern, indem die allgemeine Bewertungstheorie ausgehend von einfachen Grundlagen in diskreten einperiodigen Modellen entwickelt wird. Die Palette der Modelle reicht dabei von diskreten Ansätzen über zeitstetige Short-Rate-Modelle bis hin zu zinsstrukturkonformen Ansätzen und den aktuell diskutierten LIBOR-Market-Modellen. Bei der Darstellung wird stets großer Wert auf die Vermittlung der ökonomischen Intuition gelegt. Das Buch bietet durch zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen eine fundierte Grundlage zum Selbststudium.
Note:
Ein Überblick über zinssensitive Finanztitel -- Zinsstrukturen und Zinsderivate -- Bewertung in diskreter Zeit -- Diskrete Zinsmodelle -- Bewertung in stetiger Zeit -- Zeitstetige Zinsmodelle.
In:
Springer Nature eBook
Additional Edition:
Printed edition: ISBN 9783540212287
Language:
German
DOI:
10.1007/3-540-35036-5
URL:
https://doi.org/10.1007/3-540-35036-5
