Umfang:
1 Online-Ressource (XXII, 232S. 35 Abb)
Ausgabe:
Gabler Edition Wissenschaft
ISBN:
9783322815194
,
9783824478378
Anmerkung:
Mit der zunehmenden Verlagerung des handelbaren Aktienkapitals weg von privaten Haushalten hin zu institutionellen Anlegern rückt die Durchführung größerer Aktientransaktionen, sogenannter Blocktransaktionen, in den Mittelpunkt des Interesses. Dabei stellt sich die Frage, ob derartige Transaktionen zu signifikanten lang- bzw. kurzfristigen Preiseffekten führen. Auf der Grundlage theoretischer und empirischer Analysen untersucht Daniel Schäffner die Auswirkungen von Blocktransaktionen auf den Kurs der jeweiligen Aktie. Er wertet erstmals auch Daten außerbörslicher Blocktransaktionen aus und weist auf der Basis von Intraday-Kursen des deutschen Aktienmarktes mit abnehmender Marktkapitalisierung neben kurzfristigen Liquiditätseffekten auch signifikante langfristige Preiseffekte nach
Sprache:
Deutsch
Schlagwort(e):
Deutschland
;
Aktienmarkt
;
Institutioneller Anleger
;
Börsenkurs
;
Wertpapierhandel
;
Deutschland
;
Aktienmarkt
;
Institutioneller Anleger
;
Pakethandel
;
Börsenkurs
;
Hochschulschrift
DOI:
10.1007/978-3-322-81519-4
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
