Format:
1 Online-Ressource (XXVIII, 270S.)
Edition:
Gabler Edition Wissenschaft
ISBN:
9783322924261
,
9783824460793
Note:
A. Einleitung -- A. Einleitung -- B. Theoretische Analyse von ‘Bubbles’ und ‘Excess Volatility’ im Kontext der Kapitalmarkteffizienz -- I. Die Effizienz von Kapitalmärkten -- II. Die Existenz von ‘Bubbles’ auf Kapitalmärkten -- III. Die Existenz von ‘Excess Volatility’ auf Kapitalmärkten -- IV. Psychologische bzw. behavioristische Erklärungsansätze für die Existenz von ‘Bubbles’ und ‘Excess Volatility’ -- C. Empirische Untersuchung der Existenz von ‘Bubbles’ und ‘Excess Volatility’ auf dem deutschen Aktienmarkt -- I. Die Grundkonzeption der Untersuchung -- II. Untersuchung des deutschen Aktienmarktes auf die Existenz von ‘Bubbles’ -- III. Untersuchung des deutschen Aktienmarktes auf die Existenz von ‘Excess Volatility’ -- D. Schlußbetrachtung -- D. Schlußbetrachtung -- Anhang I: Ableitung von Gleichung (C.41) -- Anhang II: Zeitreihen des Aktienindexes, des Preisindexes und der Dividendenrendite im Zeitraum 1951–1993 -- Anhang III: Zeitreihen der absoluten Dividenden, der Umlaufrendite und der Tagesgeldzinssätze im Zeitraum 1951–1993 -- Anhang IV: Zeitreihen des Aktienindexes, des Preisindexes und der Dividendenrendite im Zeitraum Nov. 1977– Jan. 1994 -- Anhang V: Zeitreihen der absoluten Dividenden, der Umlaufrendite und der Tagesgeldzinssätze im Zeitraum Nov. 1977–Jan. 1994 -- Anhang VI: Zeitreihen des logarithmierten Aktienindexes und der ‘naiven’ Fundamentalwertprognose im Zeitraum 1951–1993 -- Anhang VII: Zeitreihen des logarithmierten Aktienindexes und der ‘naiven’ Fundamentalwertprognose im Zeitraum Nov. 1977–Jan. 1994 -- Anhang VIII: Zeitreihen des tatsächlichen und des fundamentalen Kurs-/Dividenden-Verhältnisses im Zeitraum 1951–1993 -- Anhang IX: Zeitreihen des tatsächlichen und des fundamentalen Kurs-/Dividenden-Verhältnisses im Zeitraum Nov. 1977–Jan. 1994 -- Anhang X: Nominale und Reale Zeitreihen der prozentualen Abweichungen bei ‘Bubbles’ -- Stichwortverzeichnis
Language:
German
Keywords:
Deutschland
;
Aktienkurs
;
Kursschwankung
;
Geschichte 1951-1994
;
Deutschland
;
Aktienmarkt
;
Kapitalmarkteffizienz
;
Kursanomalie
;
Aktienkurs
;
Volatilität
;
Hochschulschrift
DOI:
10.1007/978-3-322-92426-1
