Umfang:
1 Online-Ressource (XII, 302S.)
ISBN:
9783322968425
,
9783528032043
Anmerkung:
In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren möchten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können. Betrachtet werden Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zur Lösung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch auf neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen. MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in die einzelnen Kapitel integriert, so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch eignet sich hervorragend zum Selbststudium
Sprache:
Deutsch
Schlagwort(e):
Derivat
;
Parabolische Differentialgleichung
;
Freies Randwertproblem
;
Numerisches Verfahren
;
MATLAB
;
Derivat
;
Binomialbaum
;
Black-Scholes-Modell
;
MATLAB
;
Derivat
;
Monte-Carlo-Simulation
;
MATLAB
DOI:
10.1007/978-3-322-96842-5
