UID:
edocfu_9959185972202883
Format:
1 online resource (VI, 516 p.)
Edition:
1st ed. 1983.
Edition:
Online edition Springer Lecture Notes Archive ; 041142-5
ISBN:
3-540-39614-4
Series Statement:
Lecture Notes in Mathematics, 986
Note:
Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph
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A transformation from prediction to past of an L2-stochastic process -- Applications du temps local aux equations differentielles stochastiques unidimensionnelles -- Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time -- An equation involving local time -- Stochastic integrals and progressive measurability — An example -- Etude d’une equation differentielle stochastique avec temps local -- Une remarque sur les solutions faibles des equations differentielles stochastiques unidimensionnelles -- Sur l’equation stochastique de Tsirelson -- Le drap brownien comme limite en loi de temps locaux lineaires -- A local time inequality for martingales -- Sur certaines inegalités de theorie des martingales -- Sur un theoreme de Kazamaki-Sekiguchi -- Sur les fonctions holomorphes a valeurs dans l’espace des martingales locales -- Majorations dans Lp du type Metivier-Pellaumail pour les semimartingales -- Clacul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : Existence d’une densite dans le cas unidimensionnel -- Un exemple en theorie des flots stochastiques -- Sur les martingales locales continues indexées par ]0, ?[ -- Sur la convergence des semimartingales continues dans ?n et des martingales dans une variete -- Note sur l’exposé precedent -- Le theoreme de convergence des martingales dans les varietes riemanniennes -- Rolling with ‘slipping’ : I -- Girsanov type formula for a lie group valued brownian motion -- ??-invariant measures -- Skorokhod imbedding via stochastic integrals -- On the azema-yor stopping time -- Le probleme de Skorokhod sur IR: une approche avec le temps local -- Note on the central limit theorem for stationary processes -- Random walks on finite groups and rapidly mixing markov chains -- Variation des processus mesurables -- Sur un theoreme de talagrand -- La classe des semimartingales qui permettent d’integrer les processus optionnels -- Desintegration reguliere de mesure sans conditions habituelles -- Some remarks on single jump processes -- The representation of poisson functionals -- Petites perturbations de systemes dynamiques avec reflexion -- Sur la contiguite relative de deux suites de mesures Complements -- Une remarque sur la convergence des martingales a deux indices -- Arret par regions de {Sn/?n?, n?N 2} -- Differents types de martingales a deux indices -- Regularite a droite des surmartingales a deux indices et theoreme d’arret -- Central limit problem and invariance principles on banach spaces -- Une remarque sur les processus gaussiens definissant des mesures L2 -- Processus canoniquement mesurables (ou : doob avait raison) -- Sur un type de convergence intermédiaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilité.
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English
In:
Springer eBooks
Additional Edition:
ISBN 3-540-12289-3
Language:
French
URL:
http://dx.doi.org/10.1007/BFb0068294
