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    可转债及分离债定价研究 (2008)
    Details
    UID:
    gbv_1052502199
    Format: 电子文献
    Content: 随着我国资本市场的快速发展，特别是股权分置改革以来，含有期权性质的公司债在企业融资过程中已经扮演着越来越重要的角色了。其中可转债和分离交易可转债在中国证券市场上发行或准备发行的公司数量迅速增加，发行规模也迅速扩大。 随着这种含权债券在我国的不断发展，采取适当的方法来对这种金融资产进行定价具有理论和实践的双重重要意义。了解可转债和分离交易可转债的定价原理以及影响其价格的因素有助于市场参与者制定成功的投资筹资策略，从而加快这类含权债券的发展。 本文从可转债的定价出发，我们打破以往多数学者假定标的股票满足几何布朗运动的前提，我们考虑到股票市场经常出现的大幅波动和市场的不完备，假定标的股票满足一种简单的跳扩散过程，从而给出可转债的价格。对于我国发行的分离交易可转债，其中的权证多为百慕大权证，其是定价的难点，因此，我们将重点对其进行讨论。本文的创新之处在于用跳过程快速估计股票价格和给出百慕大权证价格的解析解。
    Note: 文本型 , 硕士
    Language: Chinese
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