Umfang:
Online-Ressource (VIII, 384 p, online resource)
ISBN:
9783540446712
,
3540416595
,
9783540416593
Serie:
Lecture Notes in Mathematics, Séminaire de Probabilités 1755
Inhalt:
Researchers and graduate students in the theory of stochastic processes will find in this 35th volume some thirty articles on martingale theory, martingales and finance, analytical inequalities and semigroups, stochastic differential equations, functionals of Brownian motion and of Lévy processes. Ledoux's article contains a self-contained introduction to the use of semigroups in spectral gaps and logarithmic Sobolev inequalities; the contribution by Emery and Schachermayer includes an exposition for probabilists of Vershik's theory of backward discrete filtrations
Weitere Ausg.:
ISBN 9783540416593
Weitere Ausg.:
Erscheint auch als Druck-Ausgabe Séminaire de probabilités ; 35 2001 ISBN 3540416595
Sprache:
Englisch
Fachgebiete:
Mathematik
Schlagwort(e):
Konferenzschrift
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
Mehr zum Autor:
Yor, Marc 1949-2014