Umfang:
Online-Ressource (X, 248 S. 63 Abb., 17 Abb. in Farbe, online resource)
Ausgabe:
2. Aufl. 2017
ISBN:
9783662502990
Serie:
Springer-Lehrbuch
Inhalt:
Elemente der Finanzmodellierung -- Berechnung von Zufallszahlen -- Monte-Carlo-Simulation -- Finite Differenzen für Standardoptionen amerikanischen Typs -- Optionen auf zwei Assets und finite Elemente -- ANHANG -- Finanzderivate und ihr Umfeld -- Wichtiges aus Wahrscheinlichkeit und Statistik -- Black-Scholes-Gleichung -- Methoden der Numerik -- Stochastisches Integral -- Nützliche Formeln.
Inhalt:
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Elemente-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen. Der Autor Prof. Dr. Rüdiger Seydel, Mathematisches Institut, Universität zu Köln, Köln.
Weitere Ausg.:
ISBN 9783662502983
Weitere Ausg.:
Druckausgabe Seydel, Rüdiger, 1947 - Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten Berlin : Springer Spektrum, 2017 ISBN 3662502984
Weitere Ausg.:
ISBN 9783662502983
Sprache:
Deutsch
Fachgebiete:
Wirtschaftswissenschaften
,
Mathematik
Schlagwort(e):
Derivat
;
Wertpapieranalyse
;
Optionspreistheorie
;
Numerisches Verfahren
DOI:
10.1007/978-3-662-50299-0
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
