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    Online-Ressource
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    The Brownian Motion : A Rigorous but Gentle Introduction for Economists (2019)
    Cham : Springer Nature
    Details
    UID:
    gbv_1778506488
    Umfang: 1 Online-Ressource (125 p.)
    ISBN: 9783030201036
    Serie: Springer Texts in Business and Economics
    Inhalt: This open access textbook is the first to provide Business and Economics Ph.D. students with a precise and intuitive introduction to the formal backgrounds of modern financial theory. It explains Brownian motion, random processes, measures, and Lebesgue integrals intuitively, but without sacrificing the necessary mathematical formalism, making them accessible for readers with little or no previous knowledge of the field. It also includes mathematical definitions and the hidden stories behind the terms discussing why the theories are presented in specific ways
    Anmerkung: English
    Sprache: Englisch
    URL: kostenfrei
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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