UID:
almahu_9948639461102882
Format:
1 online resource (280 p.)
,
Tab., Abb.; 280 S.
Edition:
1st ed.
ISBN:
9783896442864
Series Statement:
Schriftenreihe Finanzierung und Banken 11
Content:
In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie hoch der Anteil von Immobilienaktien in einem effizienten Portfolio sein muss. Die Portfolios werden gemäß der modernen Portfoliotheorie ermittelt. Es erfolgt ein Vergleich unterschiedlich riskanter Portfoliostrategien. Dabei wird zwischen Anlageuniversum I (Standardwerte) und II (Standardwerte und Immobilienaktien) unterschieden. In Abhängigkeit vom Anlageuniversum ändern sich die Gewichtung der Aktien und das Portfoliorisiko bei gleicher Renditeerwartung in den jeweiligen Strategien. Die Portfolios mit Immobilienaktien weisen ex ante ein geringeres Risiko auf als diejenigen mit Standardwerten. Ex post werden die Strategien anhand zweidimensionaler Performancemaße beurteilt und ihre Effizienz überprüft.
Note:
Duncker & Humblot GmbH
,
Doctoral Thesis Universität Potsdam 2005
Additional Edition:
ISBN 9783896732866
Language:
German
Keywords:
Electronic books.
DOI:
10.3790/978-3-89644-286-4
URL:
https://elibrary.duncker-humblot.com/9783896442864
URL:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/th-brandenburg/detail.action?docID=6349866
