Umfang:
1 Online-Ressource (XVI, 432S.)
ISBN:
9783322802231
,
9783528031695
Anmerkung:
Wovon handelt dieses Buch? Hauptanliegen ist eine grundliche einfuhrende Darstellung der Prinzipien und Methoden der Derivatebewertung und der damit zusam menhangenden Absicherungsstrategien (Hedging), wobei groBer Wert darauf gelegt wird, dass das fundament ale Prinzip der arbitragefreien Bewertung immer klar erkennbar is- beginnend bei den ersten elementaren Arbitrageargumenten uber diskrete Modelle und das Black-Scholes-Modell bis hin zu allgemeinen stetigen Modellen. Verbunden ist diese Darstellung mit einer elementaren Einfuhrung in die Welt der Derivate - von Termin kontrakten und einfachen Call- und Put-Optionen europaischen Typs zu amerikanischen Optionen und vielfaltigen Exoten sowie strukturierten Produkten. Vorneweg - je nach Sichtweise als Basiswissen oder sinnvolle Erganzung - enthalt das Buch zusatzlich eine Darstellung der thematisch verwandten "klassischen" Portfolio-Selection-Theorie. Fiir wen 1st das Buch gedacht? Die zunehmende Verbreitung von Derivaten hat einen neuen Beruf erzeugt, den des Financial Engineers. Dessen Aufgabe ist es, neue Finanzprodukte mit fur die Kunden maBgeschneiderten Profilen zu entwickeln und zu bewerten, die dam it verbundenen Risiken aufzuzeigen und ebenfalls zu bewerten, sowie Strategien der Risikobegrenzung zu entwickeln und umzusetzen - eine ideale Aufgabe fur einen Mathematiker, der sich in der Theorie stochastischer Prozesse gut auskennt, sofern er auch die praktischen Aspekte und die mit der Anwendung einer Theorie notwendig verbundenen Kompromisse beherrscht. Vielleicht ist aber auch derjenige fur diese Tatig keit bestens geeignet, der in der Finanzwelt zu Hause ist und der sich die Mathematik soweit aneignet, dass er die Grundideen versteht und den technischen Umgang mit den Modellen beherrscht
Sprache:
Deutsch
Schlagwort(e):
Derivat
;
Portfolio Selection
;
Stochastisches Modell
DOI:
10.1007/978-3-322-80223-1
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
