Umfang:
1 Online-Ressource (1061 Seiten)
Ausgabe:
4. überarbeitete und erweiterte Auflage 2016
ISBN:
9783791036052
Inhalt:
Anhand vieler Beispiele und empirischer Fallstudien erörtern die Autoren anschaulich institutionelle und methodische Grundlagen. Ausführlich werden Investments in Aktien, Zinstitel und Derivate behandelt; Futures, Optionen und Swaps sind dabei jeweils eigene Kapitel gewidmet. Immobilieninvestments, internationale Portfolio-Diversifikation und Value-at-Risk runden die breit angelegte Einführung ab. In der4. Auflage neu aufgenommen: - Abschnitte zu weiteren Modellkonzeptionen - Stylized Facts empirischer Renditezeitreihen - Prospect-Theorie - Theorie effizienter Märkte - Portfolioheuristiken - Zinsprognose - Preisbildung bei Rohstofffutures - Risikomanagement von Optionspositionen - Rohstoffinvestments
Sprache:
Deutsch
Fachgebiete:
Wirtschaftswissenschaften
Schlagwort(e):
Lehrbuch
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
URL:
Volltext
(URL des Erstveröffentlichers)
