Umfang:
Online-Ressource (XII, 428 S, online resource)
ISBN:
9783642381607
Serie:
Springer-Lehrbuch Masterclass
Inhalt:
Dieses Lehrbuch beschäftigt sich mit den zentralen Gebieten einer maßtheoretisch orientierten Wahrscheinlichkeitstheorie im Umfang einer zweisemestrigen Vorlesung. Nach den Grundlagen werden Grenzwertsätze und schwache Konvergenz behandelt. Es folgt die Darstellung und Betrachtung der stochastischen Abhängigkeit durch die bedingte Erwartung, die mit der ausführlich diskutierten Radon-Nikodym-Ableitung realisiert wird. Sie wird angewandt auf die Theorie der stochastischen Prozesse, die nach der allgemeinen Konstruktion aus der Untersuchung von Martingalen und Markov-Prozessen besteht. Neu in einem Lehrbuch über allgemeine Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine Einführung in die stochastische Analysis von Semimartingalen auf der Grundlage einer geeigneten Stetigkeitsbedingung mit Anwendungen auf die Theorie der Finanzmärkte. Das Buch enthält zahlreiche Übungen, teilweise mit Lösungen. Neben der Theorie vertiefen Anmerkungen, besonders zu mathematischen Modellen für Phänomene der Realität, das Verständnis.
Weitere Ausg.:
ISBN 9783642381591
Weitere Ausg.:
Erscheint auch als Druck-Ausgabe Mürmann, Michael Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische Prozesse Berlin : Springer Spektrum, 2014 ISBN 3642381596
Weitere Ausg.:
ISBN 9783642381591
Sprache:
Deutsch
Fachgebiete:
Mathematik
Schlagwort(e):
Wahrscheinlichkeitstheorie
;
Stochastischer Prozess
;
Wahrscheinlichkeitstheorie
;
Stochastischer Prozess
;
Lehrbuch
DOI:
10.1007/978-3-642-38160-7
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
Mehr zum Autor:
Mürmann, Michael
