UID:
almafu_9958356018602883
Umfang:
1 online resource(704p.) :
,
illustrations.
Ausgabe:
Electronic reproduction. Berlin/Boston : De Gruyter Oldenbourg, 2001. Mode of access: World Wide Web.
Ausgabe:
System requirements: Web browser.
Ausgabe:
Access may be restricted to users at subscribing institutions.
ISBN:
9783486808001
Serie:
Internationale Standardlehrbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Inhalt:
Das internationale führende Standardwerk richtet sich an Studenten und Graduierte der Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Auch für viele Praktiker, die anwendbare Kenntnisse über Futures- und Optionsmärkte erlangen wollen, ist das Werk von großem Nutzen.
Anmerkung:
Frontmatter --
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Inhalt --
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Vorwort --
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Danksagung --
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Kapitel 1. Einführung --
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Kapitel 2. Mechanismen der Futures- und Forwardmärkte --
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Kapitel 3. Die Bestimmung der Forwardund Futurespreise --
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Kapitel 4. Hedging-Strategien mit Futures --
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Kapitel 5. Zinsterminkontrakte --
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Kapitel 6. Swaps --
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Kapitel 7. Mechanismen der Optionsmärkte --
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Kapitel 8. Grundlegende Merkmale von Aktienoptionen --
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Kapitel 9. Handelsstrategien mit Optionen --
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Kapitel 10. Einführung in Binomial-Bäume --
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Kapitel 11. Preisbestimmung von Aktienoptionen mit Black-Scholes --
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Kapitel 12. Optionen auf Aktienindizes und Währungen --
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Kapitel 13. Optionen auf Futures --
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Kapitel 14. Hedgen von Optionspositionen und die synthetische Bildung von Optionen --
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Kapitel 15. Value at Risk --
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Kapitel 16. Numerische Bewertung von Optionen mit Binomial-Bäumen --
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Kapitel 17. Systematische Fehler im Black-Scholes-Modell --
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Kapitel 18. Zinsoptionen --
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Antworten auf die Testfragen --
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Tabelle für N(x) bei x≤0 --
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Tabelle für N(x) bei x≥0 --
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Die wichtigsten Börsen, an denen Futures und Optionen gehandelt werden --
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Glossar --
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Index.
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Also available in print edition.
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In German, English.
Weitere Ausg.:
ISBN 9783486257052
Sprache:
Deutsch
DOI:
10.1524/9783486808001
URL:
https://doi.org/10.1524/9783486808001
URL:
https://doi.org/10.1524/9783486808001
